סקירת אופציות: המחזור שקט ומסתכם ב-76 מ' שקל

מחזור שקט עובר היום על שוק הנגזרים. סך הפעילות מסתכמת עד כה בכ-76 מיליון שקל. במחזור הועברו עד כה כ-123.3 אלף אופציות, ב-19 אלף עסקאות.

יחס הפוזיציות הפתוחות ממשיך לנטות לתחום הפסימי והוא עמד בפתיחת המסחר הבוקר על 1.17 פוזיציות מכר (Put) לכל פוזיציית רכש (Call). התנהגות נכס הבסיס (מדד ת"א 25) מאז הפתיחה היתה תנודתית וכללה מעבר לירידה חדה, עלייה ומעבר לטריטוריה ירוקה (לקראת 13:30), וחזרה למסחר אדמומי בירידות מתונות.

אופציות המעו"ף נסחרות כאשר נכס הבסיס קרב לקו 680 הנקודות (הוא יורד ב-0.12% כעת ל-679.13 נקודות). לכן נתייחס לסדרה הקרובה (יוני) ברמת 680 הנקודות. שם סטיית התקן הגלומה נמוכה למדי ועומדת על כ-10% (לפי מודל בלאק אנד שולס) לרכש ו-12.7% למכר. הצמד מרכזות מחזור ער של כ-26.6 מיליון שקל, וכל אחת מהן מרכזת את המחזור הגדול בקרב שאר האופציות הנסחרות.

אופציית הרכש ברמת 680 ביוני נסחרת בתוספת קלה של 2.27%, ואחותה מצד המכר נחלש ב-7.1%. הצמד מגלם את נכס הבסיס לפי המודל הסינטטי ברמה של 679 נקודות, נמוכה במעט ממיקומו בפועל.