אופציונלי: מסחר ער בכ-160 מ' ש' באופציות המעו"ף

אופציות המעו"ף ריכזו עד כה מחזור ער יחסית. הוא מסתכם בכ-160.8 מיליון שקל, ומרכז מסחר בכ-141.1 אלף אופציות. המשמעות היא שעל כל 1 שקל שבו נסחרו מאז הפתיחה מניות בנכס הבסיס (מדד ת"א 25), חל מסחר בכ-30 אגורות באופציות המעו"ף. יחס ממוצע לנהוג בתחום.

מהיקפי המסחר עולה כי אופציות המעו"ף ממנפות נכס בסיס בהיקף של כ-9 מיליארד שקל (פי 17 מסך התמורה במסחר במניותיו עד כה). עוד עולה כי בכל עסקה ממוצעת נסחרות 6.17 אופציות מעו"ף.

צמד האופציות הקרובות לכסף (640) לחודש אפריל מרכזות מחזור של כ-32 מיליון שקל עד כה. סטיות התקן הגלומות בהן (לפי מודל בלאק אנד שולס) נמוכות ביותר ועומדות על 8.85% ו-14.21% לרכש (Call) ולמכר (Put) בהתאמה.

יחס הפוזיציות הפתוחות והקרובות נחלש בפסימיות יחסית, והוא יותר "דובי" על השוק מאתמול. ישנן כ-1.15 פוזיציות מכר פתוחות וקרובות על כל פוזיציית רכש. (הנתונים מנכים מפוזיציית הרכש את פוזיציית C001 לאפריל, שאין כנגדה פוזיציית נגד דובית).

בבדיקה של המודל הסינטטי עולה כי הוא חוזה ירידה בנכס הבסיס. צמדי האופציות לאפריל ברמות 640 והסביבה, נמוכים בכ-2.5 נקודות ממדד ת"א 25 בפועל. הן (640) מגלמות 641.99 נקודות מול 645 נקודות כרגע.