מסחר תוך יומי בפורקס - למה הסוחרים לרוב מפסידים הרבה כסף? הנה ההסבר

אדם מגיע מצויד בידע ו-100 אלף דולר לבחון את המיומנות שלו במסחר תוך יומי במט״ח, ביטקוין, סחורות וכו'. מה ההסתברות שהוא יפסיד את כל כספו? ותוך כמה זמן?
|
(18)

אדם מגיע מצויד בידע ו-100 אלף דולר לבחון את המיומנות שלו במסחר תוך יומי במט״ח/ ביטקוין/ סחורות/ אחר. מה ההסתברות שהוא יפסיד את כל כספו? תוך כמה זמן הוא יגיע למצב שהוא יפסיד הכל?

אקראיות מעסיקה את המין האנושי מקדמת דנא, התרחשויות שאין להן הסבר מצאו את ביטויים בקשירתן למעשי אלים שונים. גם ביהדות - בתנ״ך בהטלת הגורלות על השעירים (נושא שחוזר על עצמו במקומות נוספים), וגם במשנה בה נזכרים הימורים והגרלות - מושג כמו פיס שמוזכר מתאר פיסות באורכים שונים שנשלפות מתוך קלפי (תיבה מעץ לתוכה מכניסים את הפיסות בעלות האורכים השונים ושולפים ממנה). מדובר בעצם בהגרלה לכל דבר ועניין שמטרתה להחליט על סדרי קדימויות בתהליך הקרבת קורבנות במהלך יום הכיפורים (מסכת יומא, הוגנות ההגרלה זוכה ליחס). כמו כן במשנה נקבע כי עיסוק בהטלת קוביות פוסל אדם מעדות (מסכת ראש השנה). 

כתוצר של אימוץ דרכי החשיבה של אריסטו בדתות השונות, קרי הוכחה המתבססת על הנחות יסוד וכללי היסק ספציפיים, ההתעסקות בהסתברות ברמת המדע הייתה נמוכה. הרי סטטיסטיקה זה לא עניין של פעולות שגורמות לתוצאה מוחלטת, אם כי יש יוצאי דופן התער של אוקהם (הרחבה כאן), שימוש של מוסלמים בסטטיסטיקה לשבור מסרים מוצפנים ושימוש בהערכות שונות לצורך מתן מימון על ידי יהודים במיוחד במקרים של הלוואות והעברת סחורה ממקום למקום אחר. ההערכות התבצעו באמצעות כללי אצבע והיסטוריה עדכנית של מבקש המימון.

כמו הרבה התפתחויות מדעיות ההתעסקות המתמטית בהסתברות הגיעה בעקבות רדיפה דתית של לואי ה-14 (קתולי) אחר הפרוטסנטים. אברהם דה-מואבר (פרוטסנטי) שנאלץ לנוס ללונדון ומצא את פרנסתו בשיפור הערכה של בתי הימורים את הרווחים שלהם וזיהוי רמאים, הכניס את מדע המתמטיקה לתחום ההסתברויות. 

כמה תפסידו ברולטה?
ניקח למשל את משחק הרולטה האמריקנית בו אחד השחקנים מהמר על שחור, יש 38 תאים ברולטה מתוכם 36 ממוספרים והתאים 0 ו-00 השייכים לבית, אז הסיכוי שלו לזכות הוא 18/38. נניח שאותו אדם מהמר על דולר בכל הימור והוא הימר כבר כאלף פעמים מה יהיה מאזן רווח והפסד סביר? אם אנשים שונים ישחקו את המשחק איך נדע מי מהם מרמה?

נחזור לאותו שחקן ממוצע. הסיכוי שלו לזכות בכל הימור הוא 18/38 לכן בממוצע הוא יזכה ב-18/38 כפול 1000 ויפסיד ב-20/38. בלי להיכנס לחישובים סטטיסטיים מסובכים הוא אמור בכל סדרה של 38 הגרלות, להפסיד פעמיים יותר מאשר להרוויח (20 הפסדים ו-18 נצחונות). ככה מחשבים מה קורה ב-1,000 פעם - ומקבלים  52.36 הפסדים. אך מה קורה אם הוא הרוויח 10 או הפסיד 58?

כאן, על ידי בחינה של תוצאות והסקת מסקנות הגיעה דה-מואבר לתגלית ששינתה את המדע: הוא גילה שאם לוקחים את סטיית התקן (שורש השונות שהיא ממוצע ריבועי ההפרש מהממוצע) בתור יחידה שנסמנה ב-σ ומודדים את המרחק מהממוצע כפונקציה של σ (במקרה למעלה σ ~ 7.06), אז ניתן לקבוע אם התוצאות החריגות - כלומר, אם יש רמאויות או תקלות במערכת. 

במקרה שלנו (הפסקה הזו היא רק למתעקשים להיכנס לעובי הקורה, או לכאלו שמתמטיקה וסטטיסטיקה לא מפחידה אותם) אם הוא הרוויח 12 ובממוצע הוא אמור להפסיד 52.36 וסטיית התקן היא בקירוב 31.75 (חישבנו) אז הוא נמצא: 64.36/31.75 (ההפרש חלקי סטיית התקן) סטיות תקן מהממוצע שזה 2.02 סטיות תקן מעל לממוצע. ניתן לחשב את ההסתברות שהערכים גדולים שווים מהערך שהתקבל יושגו ובמקרה דנן היא מתחת ל-5%. כלומר זה אפשרי אך בסבירות נמוכה. אם הוא היה מרוויח 40,50 60 היה ניתן לקבוע כמעט בוודאות שמדובר ברמאות או בתקלה, כי ההסתברות לתרחיש כזה היא מאוד מאוד נמוכה.


האם הבית יכול להפסיד?
שאלה ששואל את עצמו בעל/מפעיל הרולטה - מה הסכום הגדול ביותר שאוכל להפסיד? או בהינתן שאני מתחיל עם כמות מסוימת של כסף מה ההסתברות שאגיע לפשיטת רגל? 

השאלה הזו מעניינת אותנו בגלל סיבה אחת - ההופכי שלה הוא מה הסיכוי של המהמר להרוויח? מה הסיכוי של מהמרים רבים באותו ערב להרוויח? הסיכוי לכך קלוש. אם למהמר שלנו יש סכום של 1,000 דולרים ובכל תור הוא מבצע הימור על השחור, הוא יפסיד את כל כספו תוך כ-19,000 תורות. יש לזה חישוב מדויק, ויש גם אפשרות להבין זאת ממבט על - הגענו קודם למסקנה שהוא מפסיד 52.36 דולר בממוצע על כל 1,000 תורות. 19 סבבים כאלו (19,000 הימורים) והוא הפסיד הכל. 

מסקנה: אם מישהו רוצה להרוויח ברולטה סכום כסף כדאי לו להמר על הסכום בפעם אחת… בכל מקרה זה לא מומלץ.

נחזור לענייני הסוחר היומי שלנו.

אם התוחלת אפס או שלילית, הסוחר שלנו יגיע למצב שהוא יפסיד את רוב כספו או את כולו. בתי הקזינו וזירות הפורקס חיים מהמצב הזה. אבל עזבו את המצב הזה שהוא בעייתי. נניח שלסוחר שלנו יש אסטרטגיה מנצחת (קשה מאוד למצוא כזו, והיא דורשת מיומנות שבדרך כלל אין לסוחר הממוצע) שמאפשרת לו רווח ממוצע של 0.5% על כל טרייד, אך לאחר עמלות וביצוע הרווח יורד ל-0.1% (בד״כ תוחלת הרווח שלילית) וזה במקרה שהוא מהמר בכל פעם על מינימום של 1,000 דולר. שימו לב מה קורה במצב הזה - לאורך זמן הוא ירוויח, אבל הדרך תהיה קשה, ארוכה, עם מצבים של הפסדים כואבים שלא ישאירו לו (ככל הנראה9 יכולת וחמצן להישאר עד סוף המשחק. החישוב הסטטיסטי מוכיח כי הסיכוי שלו להפסיד 20 אלף דולר, שהם 20% מכספו, בנקודת זמן מסוימת, הוא מעל ל-90% וכאן לקחנו את המקרה החיובי.

גם במקרה בו הוא גילה אסרטגיה שתוחלת הרווח שלה 1%, הסיכוי שיפסיד 20% הוא מעל ל-40% וכאן מדובר על אדם שמצא אסטרטגית זהב. אז נכון שבהמשך בטווח הארוך הוא אמור להרוויח, אבל בדרך הוא יכול להפסיד הרבה, ולצאת מהמשחק 

המסקנה פשוטה רוב הסוחרים היומיים יפסידו את כספם. וייצאו בהפסדים מפלטפורמת המסחר.

ביזפורטל מגייסת כתבי שוק הון. אולי זה אתם?

השאירו פרטים ונחזור אליכם

העלאה
* כל השדות חובה

תודה שהשארת פרטים, נשתדל לחזור אלייך בהקדם

מסקנות

  • אם הסיכויים נגדך כלומר יש הימור עם תוחלת שלילית (ממוצע הרווחים הוא הפסדי) ובכל זאת אתה רוצה להמר בשביל להגיע לרווח מסוים. כדאי להמר בפעם אחת.
  • גם אם מצאת אסטרטגיה טובה ותוחלת הרווח חיובית יש הסתברות גבוהה שבמהלך הדרך תחווה הפסדים קשים אם תדבוק באסרטגיה קבועה (למשל להמר באותו סכום בכל הזדמנות).
  • תהיה לך הערכה סטטיסטית אחרי מספר לא גדול של ניסויים, לדעת אם ההימור שלך מתנהג בצורה שחשבת שהוא מתנהג.
  • בשימוש בתוכנות מסחר שונות יש לתת תשומת לב לאורך הטרייד לפערי שערי הקנייה והמכירה ולעמלות המשולמות (כולל ריביות במקרה של מינופים) על מנת שאסטרטגיית מסחר תהיה עם פוטנציאל רווחי היא צריכה להיות עם תוחלת חיובית בשקלול כל ההוצאות הנלוות.
  • גם אם מישהו מצא אסטרטגיה רווחית שאינה מרוויחה באופן טהור, כלומר מגיעה מהימור שיכול להרוויח ולהפסיד והפער בין רווח והפסד אינו יוצא דופן, כלומר תוחלת רווח של מתחת ל-5% מסכום ההשקעה. אז על מנת ליצור רווח משמעותי אותו שחקן יצטרך למצוא הרבה מאוד הזדמנויות לבצע את ההימור הזה => אם אדם בא ואומר שהוא מצא דרך להפוך סכום קטן של כסף לסכום עצום תוך זמן קצר על ידי אסטרטגיית מסחר סודית הידועה רק לו, או שיש לו תבונה סודית שמחסלת סיכונים בתחום חם (מומחי נדל״ן בארצות זרות למיניהם) מדובר ב-99.9999% בנוכל.
  

כותב המאמר: איתי בן דן, מתמטיקאי, מומחה בשווקים הפיננסיים, עוסק בפיתוח של אלגוריתמים מתקדמים למסחר בבורסות שונות ופיתוח של כלים מתקדמים להשקעה
(ותודה לאבי שריר על העזרה) 

תגובות לכתבה(18):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 13.
    לאיתי הנכבד-ומה בהופכי?ציין מה כן ישר ומרויח?!!
    fu,c 12/02/2020 13:46
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לדוגמא-אנו מפרסמים:ההונאה הבנקאי במשכנתאו ואיך הבנקי ==מייצרים כסף== סוג של ...... כדי להעלות מחירי נדלן- למשל
    סגור
  • 12.
    תחליף את המילה פורקס באופציות או מניות וזה אותו דבר
    סתם מטעים 10/02/2020 12:54
    הגב לתגובה זו
    3 2
    אין שום ייחוד לפורקס במספרים שהצגת, תסחור על כל מוצר שעולה או יורד ותקבל אותם תוצאות. השימוש בפורקס בגלל הסטיגמה של הפסדים סתם פופוליזם שמוריד מערך הכתבה והכותב. יצא מחקר ענק באוגוסט האחרון על סוחרי יום במניות, אותן תוצאות כמו חוזים עתידיים או מט"ח.
    סגור
  • 11.
    פורקס? עדיף ישר לתרום את הכסף
    שי 09/02/2020 21:19
    הגב לתגובה זו
    4 0
    הבית תמיד מנצח.
    סגור
  • 10.
    שוק המעוף
    שחקן 09/02/2020 21:18
    הגב לתגובה זו
    2 1
    בשוק המעוף ניתן ליצור אסטרטגיות כך שהסטטיסטיקה בצד שלך. באופן מובהק. ניתן במקביל לחסום הפסדים.
    סגור
  • 9.
    אפשר להרוויח טוב מאד .
    טל 09/02/2020 17:50
    הגב לתגובה זו
    0 6
    אם לומדים ומתאמנחם איז תקופה. אבל רק בתנאי שמצליחים להתגבר על התאות ממון. שגורמת להפסיד. אבל מי שלומד ומשטלת על התאווה יכול להתעשר. אבל זה בלתי אפשרי כמעט. כשקל לחיצה מרויחה בקולת ים כסף או להפך.
    סגור
  • טען עוד
  • 8.
    כתבה נהדרת!
    איתמר 09/02/2020 14:54
    הגב לתגובה זו
    13 3
    תודה רבה! היה מעניין מאוד!
    סגור
  • 7.
    במסחר במטח אין שום אסטרטגיה מנצחת
    8 09/02/2020 14:25
    הגב לתגובה זו
    9 2
    אין. ולא תהיה. ולא יכולה להיות. התחום כולו הוא נוכלות אחת גדולה, עם אין ספור תמימים וטפשים שמפסידים את כספם. מסכנות המשפחות של הטפשים, שנותרות בעוני וניוול. מסחר במטח זה לא שוק ההון. בשוק ההון מרוויחים, כי החברות מרוויחות. במטח אין אף מפעל שמייצר רווחים. הכל הימורים.
    סגור
  • 6.
    לא מדויק
    ד"ר לשווקים 09/02/2020 14:22
    הגב לתגובה זו
    4 5
    אם לא תסחור באופן רציף ולא תהיה תמידית בשוק - אתה יכול להרוויח. כך גם תקטין את השפעת האקראיות. כנל בקזינו.
    סגור
  • 5.
    חבל שאתם לא בודקים
    איש 09/02/2020 14:19
    הגב לתגובה זו
    3 6
    יש סוחרים מעולים ואני אחד מהם.אני אומנם לא מאיר ברק ויש עוד כמה אלופים.אבל אני בהחלט רווחי ומתפרנס מהשוק במיוחד בימים של תנועות חדות לא משנה הכיוון בתור סוחר אני מעדיף שורט תוך יומי כמעט תמיד מלונג.לגבי סווינג אני לא טוב בזה כי תמיד הם הולכות נגדי ביום למוחרת...
    סגור
  • לך תחלום באספמיה (ל"ת)
    1 10/02/2020 09:20
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 4.
    שיטה מרוויחה
    סתם אחד 09/02/2020 13:56
    הגב לתגובה זו
    2 3
    ללכת עם אתר שמשלם ריבית לילית למשל FXCM
    סגור
  • 3.
    כתבה שמציג מסחר יומי בצורה לא נכונה.
    דניאל 09/02/2020 13:55
    הגב לתגובה זו
    2 6
    אני כבר שנה סוחר יומי , ואני כבר עשיתי רווח של 15 אחוז. נכון שזה לא פשוט אבל אם סוחר נדבר לכללי שלו שהגדיר לכל טרייד הוא יכול להיות מאוד רווחי. הבעיה ש אנשים הולכים עם ה רגשות. אבל הכתבה הזאת לא נכונה.
    סגור
  • מה? רק 15%? השוק עשה 20 !! חחח (ל"ת)
    סטנדרד אנד פור 09/02/2020 17:55
    הגב לתגובה זו
    3 0
    סגור
  • 2.
    קשה מאוד עד בלתי אפשרי להרוויח בשוק ההון
    סוחר עם ניסיון 09/02/2020 13:24
    הגב לתגובה זו
    16 2
    ואת זה אני אומר מניסיון מר וקשה מאוד. כל אותם מנתחים טכניים ומרצים בקורסים שונים ומשונים לענייני שוק ההון לא מושקעים בשוק אפילו באגורה אחת. את הכסף שלהם הם עושים על חשבון המטומטמים שחושבים שאחרי קורס כזה או אחר הם יכו את השוק. עצתי לכל מי שחושב להתחיל לסחור בשוק ההון - תעשו לעצמכם טובה ואל תיכנסו לזה בכלל.
    סגור
  • מסכים לחלוטין כל המרצים נוכלים מניסיון הכסף שלהם לא בשו (ל"ת)
    כמה שנים בתחום 09/02/2020 14:10
    הגב לתגובה זו
    4 0
    סגור
  • לא לתזמן את השוק
    גם עם נסיון 09/02/2020 13:41
    הגב לתגובה זו
    6 0
    רוב המשקיעים מנסים לתזמן את השוק. קונים בשיא, בורחים מייד כשיש קצת ירידות ואז,שוב קונים בשיא חדש. צריך לפזר ולהשקיע עד כמה שאפשר במניות חזקות ולהשאיר את התיק לאורך השנים. כל נסיון לתזמן כניסות ויציאות לשוק לא יצלח.
    סגור
  • יש לך ניסיון רק לא מהסוג הנכון
    אפשר לתזמן 10/02/2020 19:28
    הגב לתגובה זו
    1 1
    ואפשר להרוויח גם משורט הכל אפשר
    סגור
  • 1.
    64.36/31.75 זה לא ההפרש חלקי הסטיית תקן (ל"ת)
    סטט 09/02/2020 13:04
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות