מתקפת הרובוטים - מה הם לא מספרים לך?
בתקופה האחרונה אנו עדים למתקפת רובוטים והתחושה היא של פלישה מהחלל. פרסומות על גבי פרסומות מצידם של יזמים שמעוניינים למכור לך להשכיר לך או ללמד אותך לבנות רובוט שלטענת הפרסומים משיג תשואה המוגדרת על סקאלה שבצידה האחד "מטורפת" ובצידה השני "רווחית". את המילה הפסדים הם כנראה לא ממש יודעים לאיית. הסופרלטיבים הנשפכים על הרובוטים שייכים ליד הדמיון הטובה וללקסיקון העשיר של המפרסם. השאלה אינה מה מספרים לך אלא מה לא מספרים לך, ממה להיזהר ומה לשאול. מרבית הפרסומים כוללים רק תשואה, ונמנעים מכל אזכור של מרכיבים אחרים, לא פחות חשובים.
חשוב לציין שנושא זה מורכב וסבוך מאין כמותו. בעולם ידועות חברות בודדות, אם בכלל, שזכו להצלחה לאורך זמן בהפעלת מערכת שכזו. בדרך כלל מעורבים בה מתמטיקאים ואלגוריתמאים ומושקע בה כסף רב ועשרות שנות אדם. ממחקר מעמיק של התחום ניתן ללמוד שהמערכות המצליחות עושות זאת באמצעות פעילות במהירויות גבוהות (ארביטראז' - לעיתים במהירויות תגובה של מאיות השנייה) ותוך שימוש בטכנולוגיות יקרות ומורכבות, במילים אחרות - לא באמצעים הזמינים למשקיעים פרטיים. מערכות מסוג זה, כאשר הן מצליחות - לא נמכרות לציבור הרחב ואף לא נחשפות בשום דרך.
רוב רובן של המערכת האוטומטיות מצליחות לייצר רווחים בתקופה מוגבלת מאוד ולאחר מכן משתבשות ומשנות כיוון. התשואות שמפורסמות לגבי המערכות האלו הן לעיתים רבות ספוקלציות דמיוניות המתבססות על הערכות שנעשו על "כסף וירטואלי". במציאות התמונה אחרת לחלוטין. אני לא נגד, אני לא חושב שכולם משקרים. אני חושב שכדאי לבדוק לפני ולפנים איך זה שבחודשים האחרונים לכולם יש רובוטים שמרוויחים. כמו במכוניות ספורט שאפשר לכוון את המתלים, ואת הגיר לנסיעה או ספורטיבית, כך גם אצל הרובוטים יש מנגנוני כיול. דבר נוסף הוא שאין רגולציה ואין בקרה. הנייר במקרה זה עמוד האינטרנט סובל הכל.
מסחר בניירות ערך הוא עבודה קשה. אני תמיד מחייך למשמע הפנטזיות של לא מעט אנשים שרוצים להפסיק לעבוד ולסחור במניות. הם כנראה לא הפנימו שמדובר בעבודה קשה ומייגעת והפנטזיות, לעיתים כדאי שתישארנה כאלה. כמו בכל תחום בחיים גם כאן אין קיצורי דרך ומי שמחפש אותם עתיד להתאכזב, לעיתים לאחר הפסדים לא קטנים.
מה לא מספרים לך?
1. התשואה - תשואה תמיד אפשר לחתוך בנגזרות מתאימות. אפשר להיות תמיד ראשון בתקופה שבין יום שישי ליום ראשון או בין תאריך מוזר באמצע החודש לתאריך מוזר עוד יותר חודש וחצי אחרי. בקשו לראות תשואה לאורך זמן. שלוש שנים אחורה. אהה.. אי אפשר. הרובוט רק בן שלושה חודשים. תשואה בדמו לא נחשבת.
2. הכסף של מי נמצא שם בדיוק - מי שבונה רובוט מצליח, או שיש לו מעט מוסר ומצפון, שם קודם כל את הכסף שלו ולאחר מכן כסף של אחרים. תשאלו את המוכר אם כספו של מצוי שם.
3. Drawdown. לא מכירים? אוקי אז בואו נעשה היכרות קצרה. שרשרת העסקאות הכושלות הרציפות שהמערכת יודעת לייצר. במילים אחרות, כמה כסף אתה יכול להפסיד במכה אחת.
4. מינוף - מה רמת המינוף המאפיינת את הרובוט.
5. מהם ההגנות הקיימות - מהו ההפסד המקסימאלי לעסקה בודדת, בכמה כסף זה יכול להסתכם ומה ההפסד המקסימאלי כאחוז מסך ההון העצמי. האם לאחר הפסד בשיעור מסוים הרובוט דואג "לכבות" את עצמו או שמא הוא ממשיך לסחור עד הסוף. שלו או שלך.
6. כמה עסקאות הרובוט עושה בממוצע בחודש. עניין של עמלות שתשלמו.
7. מי פיתח את הרובוט - האם הוא פותח על ידי איש מקצוע? מה הניסיון שלו? כמה זמן נבדק הרובוט לאחור.
8. בכל מקרה - אל תבנו רובוט לבד. זה פשוט לא זה.
*כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
**אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
- 25.הפראייר שהתחלף 28/03/2011 00:22הגב לתגובה זושומר נפשו ירחק מהרובוטים האלה.סחרתי בדמו במשך חודש ועשיתי אחלה כסף.נכנסתי באמיתי בזהירות, במינופים קטנים, באסטרטגיות מסחר סולידיות ובכמה עסקאות גרועות הרובוט מחק אותי.אל תתפתו אין מתנות חינם.
- 24.יוסי 25/03/2011 23:43הגב לתגובה זובקרובהחשיפה תוקפים את החברות כאילו מצאו ענף פרנסה מפלותיהם בדרך חשיפה בקרוב
- 23.נועם פלד 24/03/2011 17:18הגב לתגובה זואם יש משהו שעדיף לעשות, זה לבנות רובוט על פי אסטרטגיה אישית שלך שבדקת טוב טוב ולא להשתמש בקופסה שחורה שנמכרת לכל דיכפין.וכשבונים אסטרטגיה אישית, הכי כדאי להקשיב לאסטרטגיות שמלמדים בקורסי ניתוח טכני - ופשוט לבצע הפוך.
- 22.ישראל 24/03/2011 13:41הגב לתגובה זוחבר'ה,עושים עליכם יחסי ציבור ואתם קונים את זה...למנהלי התיקים נמאס שאנשים בונים לעצמם רובוטים במקום לתת להם את הכסף ולכן יצאו בכתבה של יחסי ציבור.. רואים בוודאות שלא גורביץ כתב את הכתבה הזאת.בקיצור - שלא יעבדו עליכם!נ.באני פיתחתי רובוט מסחר באתר של קבוצת יוזמה yfxבנו לי רובוט בדיוק באסטרטגיה שלי בשוק המט"ח.. ברוך השם עושה כסף !כמובן שמה שטוב - לא מוכרים... אז אל תבקשו :)
- 21.Z 23/03/2011 23:46הגב לתגובה זואני נהנית לראות את הפעילות שלהם בבורסה.הם כאלה גלמים.
- 20.אייל אני מקווה שלא.. 23/03/2011 10:09הגב לתגובה זואתה רשמת את הכתבה הזו כי פיסקת הDrawdown מראה על חוסר ידע בסיסי ובשפה עממית - חירטוט רציני במטרה לבלבל את הלא מבינים
- 19.אני עובד עם רובוט 23/03/2011 09:54הגב לתגובה זואומנם לא הרבה כמו שאמרו לי.. בערך 2 % בחודש כבר 4 חודשים ואמרו לי שבעבר הוא עשה 6 % אבל זה גם סבבה..
- 18.הפעם הוא אומר דברים נכונים וחשובים! (ל"ת)ברק 23/03/2011 09:25הגב לתגובה זו
- 17.אלון 22/03/2011 17:00הגב לתגובה זונכון שזה לא כמו תשואות בכסף אמיתי כי לפעמים סוטים מהתכנית מסיבות רגשיות, אבל עם משמעת חזקה והיצמדות מוקפדת לתכנית, לא כדאי להתעלם מתשואות דמו. כל שיטה חייבת להיבדק עם BACKTESTING , שדומה במהותו לבדיקת תשואות דמו.
- 16.יוסי 22/03/2011 13:46הגב לתגובה זועובד כבר מעל 5 חודשים עם תשואה מדהימה הרובוט לא למכירה
- אל תדאג אף לא יקנה אותו גם ככה (ל"ת)חייבס 22/03/2011 14:28הגב לתגובה זו
- 15.חזי החזיר הפיננסי 22/03/2011 12:08הגב לתגובה זולמה שמשהו יתן לי אמצעי להרויח כסף, אם הוא יכול לשמור זאת לעצמו!!! או לפחות לגבות על זה מחיר גבוה דיו עזבו קשקושים ותתחילו למתוח פיבונאצ' י
- 14.דלית 22/03/2011 10:23הגב לתגובה זולא היה לי ידע קודם בשוק ההון ובן משפחה המליץ לי על רובוט, אני עובדת איתו כבר חצי שנה ועושה כסף יפה!! ברור שאנליסט שמרוויח מלימוד שוק ההון ינסה להכפיש את הרובוטים כי הם לוקחים לו את כול הפרנסה. אני מאוד מרוצה.
- זה נכון, אבל למה להתחפש לדליה? פורים כבר עבר. (ל"ת)גבי 22/03/2011 16:50הגב לתגובה זו
- 13.נימבוס 22/03/2011 08:27הגב לתגובה זוכזה שרוכש הרובוט היה משלם באחוזים מהרווח שהרובוט מייצר, עוד אפשר היה להאמין לכנותו של מוכר הרובוט. אבל, להאמין שמישהו מוכר לי מכונה שמייצרת כסף זו באמת תמימות יוצאת דופן.
- 12.מאמר טוב 22/03/2011 00:29הגב לתגובה זוהוא לא שמע על כלי כזה..
- 11.ירון 21/03/2011 20:46הגב לתגובה זורובוטים זה חרא! אל תגעו בהם! חחח
- 10.אלגוטריידר 21/03/2011 18:15הגב לתגובה זואף אלגוריתם לא יצליח ליצור רווחים עם ההתנהגות הלא צפויה של השוק הישראלי.
- דויד 23/03/2011 10:14הגב לתגובה זוגם אני ניסיתי בבורסה בארץ ולא הלך לי הפסדתי קצת וברחתי ולאחרונה אני עובד עם רובוטים במטח ואני דוקא מרווח יפה
- שלומי 21/03/2011 19:52הגב לתגובה זולייק!!!
- 9.חבל שהתיאור של DRAWDOWN הוא פשוט לא מדוייק (ל"ת)סוחר 21/03/2011 17:14הגב לתגובה זו
- 8.hezy 21/03/2011 16:26הגב לתגובה זוכל הכבוד על הכתבה . בתור אחד כמוך שמלמד את הנושא של מסחר בשוק המט" ח אני מסכים איתך ב-200% . גם אני דוגל בעבודה קשה ללא קיצורי דרך , זה גם מה שאני מלמד את הסטודנטים שלי . חברים להיזהר מפתרונות פלא ... הם פשוט לא קימים !!
- 7.כתבה במקום.... (ל"ת)ש" צ 21/03/2011 13:21הגב לתגובה זו
- בוקי 21/03/2011 14:30הגב לתגובה זואם מישהו מצא תוכנה הממיצרת כסף בטוח אין לו צורך לשווק אותה או למכור אותה אפשר פשוט לקחת הלוואה ולהתעשר.............
- 6.שולה 21/03/2011 12:48הגב לתגובה זואולי כדאי גם להרחיב לגבי הרובוטים במסחר הרגיל בבורסה של סוחרים גדולים במניות הכבדות ובאופציות שגם מזיזות את השוק ומשחקות איתו כמה שהם רוצים לפי הגראף היומי רואים את הרובוטים שקונים ומוכרים במהלך היום להזיז השער לאן שרוצים.לפעמים מופעלים אלו ע" י גוף הרוצה להיכנס או לצאת מפוזיציה גדולה - אשמח להרחבה בתחום הזה ...
- 5.דודי 21/03/2011 12:39הגב לתגובה זוהצטרפתי לשירות איתותים על סמך דוחות של רווחיות נהדרת USGCAPITAL בפועל הפסדתי המון -
- 4.כתבה יפה ונכונה (ל"ת)אריק.מ 21/03/2011 11:38הגב לתגובה זו
- 3.ירון 21/03/2011 11:06הגב לתגובה זוהכל אפשרי אנשים הכל. מי שמאמין בדרך שלו ירוויח ולא משנה אם זה רובוט ( וכן לי יש 2 אחלה רובוטים) או מניות גם ירוויח מי שאין לו אמונה. ימשיך לרצאות וללמד כי קשה לעשות כסף בתוך סקפטיות איןסופית.
- 2.גשי 21/03/2011 11:05הגב לתגובה זונראה שאם למישהו תהיה התנגדות לרובוטים זה יהיה למנתחים טכניים ואנליסטים למיניהם כי ברור שלא יזדקקו לשירותיהם. להלן יתרונות שאיל שכח לומר לכם 1. נטרול רגש- הגורם מספר אחד להפסדים בשוק ההון מנוטרל לחלוטין ע" י הרובוטים. 2. אסטרטגיה ברורה- רובוט מגיע עם שיטה ברורה ומחפה על חוסר ידע/יכולת של סוחר חסר נסיון או יכולת 3. נצילות זמן- רובוט סוחר ללא הפסקות ונשאר חד ומפוקס תמיד בניגוד לסוחר אנושי. רובוט לא מפספס היזדמנויות 4. מהירות תגובה- עד שאנו מחליטים על מה לסחור ומתי להיכנס הרובוט כבר בפנים מזמן לשאלות או תגובות [email protected]
- גידי 21/03/2011 12:26הגב לתגובה זואבל מי אותם בוני רובוטים? אני סחרתי תקופה על EA שקניתי על יורו פאונד הוא היה סוחר רק בלילה והיה נותן לי 8 פיפס וכן גם בעסקה לא טובה הוא בסוף החודש היה רווחי אבל 2 עסקות לא טובות בחודש שזה היה אסון מאחר והסטופ שלו היה גדול מול הרווחים. ברמה האישית אני לא הייתי עוסק יותר ברובוטים של אחרים, יש לי חבר שבונה רובוטים כבר 3 שנים וכל פעם הוא משנה לו את האסטרטגיה למצב השוק , הוא רווחי בסוף החודש אבל הוא לא מוכר את הרובוטים שלו בטח לא במחיר לכל כיס. היום קיבלתי טלפון מאותם חברות שמפרסמות רובוטים לברר האם אני מעוניין בשירות שלהם.
- 1.אין מה לומר (ל"ת)צודק בכל מילה 21/03/2011 10:52הגב לתגובה זו
