הנאסד"ק בעננים - על ענני איצ'ימוקו וסקירת הנאסד"ק

מרשימת הכלים והמתנדים הקיימים והשימושיים בשיטה הטכנית, חומק בדרך כלל כלי אחד ומיוחד - ענני האיצ'ימוקו או באנגלית Ichimoku Clouds. השם בא מהשפה היפנית. נוסחה ושרטוט מורכבים לא תורמים לפופולריות של המתנד, אבל בכל זאת מדובר באחד המתנדים המגוונים והעשירים במידע, לכן כדאי לפחות להכירו.

האיצ'ימוקו הומצא ביפן לפני כחמישים שנה על ידי העיתונאי Goichi Hosoda. במבט ראשון, הוא נראה קצת מסובך, אבל כניסה לתוככי המידע שהוא מספק יכולה להשתלם. השימוש ניתן בצורה קלה ופשוטה באמצעות תוכנת בורסה גרף או אתר הניתוח הטכני BursagraphWeb (ניתוח טכני בתפריט העליון של Bizportal). מטרתו - לזהות את מגמת הנייר ולאחר מכן לספק איתותי קנייה / מכירה עם כיוון המגמה. בנוסף יכול לשמש גם לאיתור אזורי תמיכה והתנגדות עתידיים.

כיצד מחשבים? לא נכנס לנוסחאות מדוייקות, עליהן ניתן לקרוא ברשת. בגדול ניתן לומר שהמתנד מבוסס על חישובי ממוצעים נעים של נקודות המינימום והמקסימום ולא של מחירי הסגירה, כפי שנעשה בחישוב ממוצעים נעים רגילים. בנוסף, העננים שמצויירים (דוגמא בהמשך) מבטאים הצגה של נתונים המחושבים בהסטה קדימה על מנת לקבל אזורי תמיכה והתנגדות.

השרטוט והשימוש החלק החשוב והמרכזי במתנד הינו הענן המשמש לזיהוי המגמה. צבעו נגזר ממיקום הקווים. הקו הירוק נקרא Leading Span A ואילו הקו האדום נקרא Leading Span B. כאשר הקו הירוק מעל האדום, הענן יופיע בצבע ירוק - מלמד על מגמת עלייה. כאשר הענן צבוע בצבע אדום - מלמד על מגמת ירידה. כלומר, כאשר צבעו של הענן משתנה מאדום לירוק משתנה המגמה מירידה לעלייה ולהפך.

יש לשים לב למיקום המחירים ביחס לענן. כאשר המחירים (הנרות) נמצאים מעל הענן - מדובר במגמת עלייה. כאשר המחירים מתחת לענן - מגמת ירידה עת המחירים בתוך הענן - חוסר במגמה. מגמת עלייה מובהקת היא כזו שהנרות מעל הענן והענן בצבע ירוק. בדוגמא המצורפת ניתן לראות מגמת עלייה ברורה שהחלה בספטמבר 2010, מסומנת בחץ השחור הגדול (התחתון מבין החצים).

החלק השני במתנד הינו הקווים האדום והכחול המשמשים למתן איתותי קנייה ומכירה. Conversion Line הוא הקו הכחול המהווה מעיין ממוצע נע קצר של נקודות השפל והשיא. Base Line הוא הקו האדום המהווה ממוצע נע ארוך של נקודות השפל והשיא. לאחר זיהוי המגמה ניתן להשתמש באותם קווים לקבלת איתותי קנייה ומכירה עם כיוון המגמה.

כאשר הקו הכחול חוצה את האדום מלמטה למעלה - איתות קנייה. כאשר הקו הכחול חוצה את האדום מלמעלה למטה - איתות מכירה. בדוגמא מעלה, שני איתותי קנייה מסומנית בחצים שחורים קטנים. שניהם מופיעים בתוך מגמת העלייה מכיוון שהענן הוא ירוק והמחירים (הנרות) מעל הענן. איתותי קנייה ומכירה נוספים ניתן לקבל על בסיס חצייה של המחירים את הקווים (אדום וכחול), כפי שנעשה הדבר עם ממוצעים נעים. כאשר המחירים (הנרות) חוצים מלמטה למעלה את הקו האדום והכחול - יתקבל איתות קנייה.

השימוש השלישי - אזורי תמיכה והתנגדות במגמת עלייה נוטה הענן (הירוק) לשמש אזור תמיכה עתידי. ניתן לצפות שבעת תיקון טכני ישמש הענן כאזור תמיכה. במגמת ירידה המצב הפוך וניתן להתייחס לענן האדום כאזור התנגדות, אשר יבלום את התיקון מעלה בדרך למהלך ירידות חדש. ניתוח של מדד הנאסד"ק נכון לסוף השבוע הראשון של אוקטובר 2012 על פי ענן האיצ'ימוקו בגרף יומי מעלה מספר מסקנות: ראשית, ברור שהענן ירוק והמחירים מעליו, כלומר הנאסד"ק, במגמת עלייה. שימו לב לקו הכחול (Conversion Line) אשר הפך כיוון והחל עושה את דרכו מטה. אם במהלך השבוע הקרוב יתרחש CROSS, חצייה של הקו כחול את האדום, יהווה הדבר איתות מכירה וסגירת פוזיציית LONG בנאסד"ק.

רמות התמיכה החשובות הקרובות הינן באזור 3,100. זהו למעשה אזור התמיכה הנגזר מהחלק העליון של ענן האיצ'ימוקו על הגרף המצורף.

השימוש במתנד ניתן בצורה קלה ופשוטה באמצעות תוכנת בורסה גרף או אתר הניתוח הטכני BursagraphWeb (ניתוח טכני בתפריט העליון של Bizportal). להורדת התוכנה או לקבל שם משתמש וסיסמא לאתר היכנס לכתובת http://www.bursagraph.co.il/download.shtml