המסחר האלגוריתמי המהיר מיועד לאפשר למפעילי מכונות המסחר רווח מהיר - כמעט ללא סיכון. בשתי הכתבות הקודמות עסקנו בניתוח היקף הפעילות והרגולציה כיום בתחום בארץ ובעולם. בכתבה זו, נעסוק בפרקטיקה - כיצד המכונות מצליחות להרוויח כסף, בדרך כלל על חשבון המשקיע הפשוט. לעמוד 'פרויקט אלגו טריידינג' - לחץ כאן ריכזנו 6 שיטות כיצד מכונות המסחר פועלות בבורסה בתל אביב, מקשות על סוחרי היום ומאלצות את המשקיעים האמיתיים לרכוש מניות ביוקר. 1. מכונות שמחפשות משקיעים מיואשים - אין זה סוד שמניות היתר סובלות לעתים ממחזורים דלילים. עבור מפעילי מכונות המסחר מדובר בכר פורה לרווח מהיר. במניות שישנו פער של מספר אחוזים בין הקונה הראשון למוכר הראשון - מפעיל המכונה יודע לשדר הוראת קנייה בשער נמוך. באמצעות ניתוח לוח המסחר - המכונה מעדכנת את הוראת הקנייה כך שגם אם מגיע קונה - היא תעקוף אותו בפיפס אחד (0.1 אג') ותהיה ראשונה. אותה מכונה, אשר סורקת את כל הניירות יתר ומאתרת את המרווחים בין הקנייה למכירה מקווה כי יגיע מוכר מיואש אשר ימכור מניות במחיר הנמוך בכמה אחוזים ממחיר השוק. אחרי שכבר מפעיל המכונה קיבל את המניות - הוא ידאג לוודא שהסחורה שלו תהיה הראשונה להימכר - וכך יגרוף לעצמו רווח כמעט חסר סיכון. בשיטה זו קיים סיכון מסוים עבור מפעיל המכונה - כיוון שהוא עלול להיתקע עם מניות לא נזילות - הגם שנרכשו בהנחה מסוימת על מחיר השוק. 2. זיהוי ניירות שבהם מופעל ממתן תנודה - ממתן תנודה הוא כלי חדש יחסית של הבורסה שבו היא מנסה למנוע תנודות בניירות. במידה וישנה תנודה גדולה במנייה - מופעל ממתן התנודה לפרק זמן של כ-5-6 דקות. מכונות מסחר אוטומטיות לא מתקשות לזהות את הניירות הרלוונטיים.

• הצטרף להצלחה מוכחת בשוק ההון ותרוויח!
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מרגע הזיהוי, יש למפעיל המכונה פרק זמן של 5-6 דקות בכדי לנתח את הסיבה לנפילה או לעלייה במניה. מדובר בזמן יקר שמאפשר לבחון האם מדובר בטעות סוחר, האם חברה מתחרה בחו"ל פרסמה הודעה אשר רלוונטית למניה הישראלית. בפרק הזמן הזה יכול מפעיל המכונה להחליט האם עליו לרכוש מניות (לונג), למכור מניות (שורט) או לוותר (פוזיציית גדר).