תכלית TTFי S&P 500 Scored & Screened
מחיר פדיון
229.55
מחיר קנייה
229.62
- % החודש:-0.93%
- % השנה:4.1%
- % 3 חודשים:4.01%
- % 12 חודשים:1.55%
- סטיית תקן (שנה):19.18
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 106.25 | 53,040 | 4.36 |
| FORWARD מט"ח | 31 | 97.73 | 19,600,000 | -3.46 |
| מק"מ | 9 | 79.36 | 53,285,500 | 52.65 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 21.22 | 0 | 14.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| SPOT | 1 | -0.05 | -10,000 | 0 |
| סה"כ | 62 | 304.52 | 72,928,540 | 67.64 |
אחזקות הקרן
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.2 | 25,468 | 0.34 |
| מקמ 1215 | 23.94 | 15,993,100 | 15.88 |
| מקמ 1115 | 17.78 | 11,840,000 | 11.8 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 17.45 | 3,500,000 | -0.06 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 14.96 | 3,000,000 | -1.15 |
| מקמ 116 | 14.81 | 9,936,900 | 9.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.47 | 0 | 8.27 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 9.97 | 2,000,000 | -0.68 |
| מקמ 516 | 9.89 | 6,720,000 | 6.56 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 9.07 | 1,820,000 | 0 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 7.98 | 1,600,000 | -0.16 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.48 | 1,500,000 | -0.35 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.98 | 1,400,000 | -0.01 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.86 | 25,463 | 3.89 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 1,000,000 | -0.19 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 1,000,000 | -0.17 |
| F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 1,000,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.38 | 0 | 2.91 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 3.99 | 800,000 | -0.05 |
| מקמ 216 | 3.97 | 2,669,000 | 2.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.76 | 0 | 2.5 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 650,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.16 | 0 | 2.1 |
| מקמ 616 | 2.86 | 1,953,700 | 1.9 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 500,000 | -0.17 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 500,000 | -0.1 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 500,000 | -0.02 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 500,000 | -0.05 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 500,000 | -0.05 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 450,000 | -0.02 |
| מקמ 316 | 2.09 | 1,411,200 | 1.39 |
| מקמ 726 | 2.06 | 1,410,100 | 1.37 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 400,000 | -0.04 |
| מקמ 1016 | 1.96 | 1,351,500 | 1.3 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 350,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 0 | 1.03 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 300,000 | -0.08 |
| F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 200,000 | -0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 130,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.24 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.14 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 400 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 330 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 150 | 0.02 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 271 | 0.01 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 170 | 0.01 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 180 | 0.02 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 188 | 0.01 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 250 | 0 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 170 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -10,000 | 0 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.24 | -450,000 | 0.02 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.24 | -650,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.61 | 0 | -3.06 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.99 | -1,000,000 | 0.04 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -6.98 | -1,400,000 | 0.01 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -17.45 | -3,500,000 | 0.07 |