יחס P/C מעוף (מחזור) 1.38 יחס P/C דולר (מחזור) 0.35 ת"א 35 שער חזוי 1609.86 דולר שער חזוי 3.5160 IV 12.17

מדדי סיכון

מחשב את סטיית התקן הגלומה בכסף מול סטיית התקן בפועל (חודש אחורה): ככול שהסטייה הגלומה גדולה יותר הצפי לתנודה גדול יותר ולהפך.

זיו פניני

23.09.19סטיית תקן גלומה Vs סטייה בפועל 20 יום

סטייה גלומה   סטיה בפועל 20 יום   פער סטיות  
יומי שבועי חודשי שנתי
סטייה גלומה 0.79 1.69 2.72 12.17
סטייה בפועל 0.61 1.31 2.11 9.44
יחס סטייה 0.18 0.38 0.61 2.73

מחשב את הסטייה הנעה ההיסטורית 240 , 60 ו-20 ימים אחורה במונחים שנתיים. זאת, על מנת לנסות ולהעריך לאן נעה הסטייה העתידית.

זיו פניני

23.09.19סטיות הסטוריות ממוצעות ת"א 35

סטייה בפועל 20 יום   סטייה בפועל 60 יום   סטייה בפועל 240 יום  
ערך פער
סטייה בפועל 20 יום 9.44 -0.13
סטייה בפועל 60 יום 13.99 -0.18
סטייה בפועל 240 יום 14.12 -0.06

מחשב את הפער בין סטיית התקן הגלומה באופ המעו"ף לבין זו של ה SP500. .

זיו פניני

23.09.19Vs VIX S&P   ת"א 35 VIX

ת"א 35 VIX   VIX S&P 500   פער סטיות  
תאריך פער
נוכחי 19.09.19 2.79
מינימום 12 חודשים 12.03.19 -0.92
מקסימום 12 חודשים 24.10.18 11.98