יחס P/C מעוף (מחזור) 1.38 יחס P/C דולר (מחזור) 0.35 ת"א 35 שער חזוי 1609.86 דולר שער חזוי 3.5160 IV 12.17

נתוני סוף יום

מחשב את הרווח/הפסד תחת ההנחה שכתבנו את כול הפוזיציות הפתוחות. החישוב הנו לעוד יום, שבוע ולפקיעה, באלפי שקלים. במקביל יש חישוב של נגזרי הפוזיציות: דלתא, ווגא, גאמא וטטה של כלל הכתיבות.

זיו פניני

23.09.19כתיבת פוזיציות פתוחות

שיקלול עפ"י פוזיציות פתוחות (אלפי ₪ )

-2,747 דלתא
-99 גמא
-3,372 וגה
5,081 תטא

מחשב היכן היו המחזורים הגבוהים ביותר ביום אתמול.

זיו פניני

23.09.19יחס מחזורים P/C 1.06מחזורי מסחר

Call   Put  

סיכום מסחר נגזרים ת"א 35

מחזור (יחידות) סוג
49,937 CALL חודשי קצר
21,313 CALL חודשי ארוך
2,431 אופציות CALL שבועיות
53,068 PUT חודשי קצר
25,230 PUT חודשי ארוך
2,084 אופציות PUT שבועיות
0 חוזים עתידיים שבועיים

פוזיציות פתוחות
מחשב את הרווח/הפסד תחת ההנחה שכתבנו את כול הפוזיציות הפתוחות. החישוב הנו לעוד יום, שבוע ולפקיעה, באלפי שקלים. במקביל יש חישוב של נגזרי הפוזיציות: דלתא, ווגא, גאמא וטטה של כלל הכתיבות.

זיו פניני


שינוי יומי
מחשב עבור כל מחיר מימוש כמה פוזיציות נפתחו/נסגרו ביום המסחר הקודם. החיבור של השינוי יחד עם השינוי בסטייה ובעקום הסטיות מאתר את תפקידם של השחקנים הגדולים בשוק.

זיו פניני

23.09.19פוזיציות פתוחות

Call   Put  

סיכום פוזיציות פתוחות נגזרים ת"א 35

שינוי יומי פוזיציות פתוחות סוג
3965 102,871 סה"כ Call
4905 98,899 סה"כ יום מסחר אחרון Call
8686 144,808 סה"כ PUT
7937 136,110 סה"כ יום מסחר אחרון PUT

מחשב את הסטיות הגלומות במחירי המימוש השונים ומשווה אותם ליום אחד לפני- כדי להעריך האם הקונים היו דומיננטים או המוכרים.

זיו פניני

SKEW

22.09.19   23.09.19  
22.09.19 יום מסחר אחרון סטייה גלומה
0.16 1.47 שיפוע SKEW
2.11 -0.94 ריסק