יחס P/C מעוף (מחזור) 1.38 יחס P/C דולר (מחזור) 0.35 ת"א 35 שער חזוי 1609.86 דולר שער חזוי 3.5160 IV 12.17

חישובי מעוף

מחשב את שווי המדד הגלום בחוזה הסינטטי שבאיזור הכסף מול המדד בפועל.

זיו פניני

23.09.19ת”א 35 / חוזה גלום

ת"א 35 גלום   ת"א 35  

נתוני מסחר

שינוי שער
0.18 1609.86 ת”א גלום
0.22 1610.47 חוזה גלום ארוך
0.61 אינטרוול קצר / ארוך

SKEW
מחשב את הסטיות הגלומות במחירי המימוש השונים: ככל שהעקום תלול יותר כך השוק פסימי יותר ולהפך.

זיו פניני


שיפוע סקיו
מחשב את ההפרש בסטיית התקן בין זוג אופציות סביב הכסף. ככול שפער זה גדול יותר, השוק פסימי יותר, ולהיפך.

זיו פניני

23.09.19Skew

22.09.19   23.09.19  
לפני שבוע בסיס נוכחי
0.61 0.16 1.47 שיפוע SKEW
3.03 2.11 -0.94 ריסק

מחשב את סטיית התקן הגלומה באופ המעו"ף על הכסף (ממוצע של הסדרה הקצרה והבינונית).

זיו פניני

23.09.19מדד VIX ת”א

נתוני מסחר 23/09 | 17:31

שינוי שער
5.14 12.17 שער נוכחי
11.58 שער בסיס
שינוי
8.13
תשואה השבוע
-18.37
תשואה החודש
-19.19
תשואה חודש
5.92
תשואה 3 חודשים
-44.94
תשואה השנה
28.63
תשואה 12 חודשים
126.74
תשואה שנה קודמת

מחשב את מחזורי המסחר באופ לפי מחירי מימוש.

זיו פניני

23.09.19יחס מחזורים P/C 1.06מחזורי מסחר

Call   Put  

סטטיסטיקה יומית

נפח במונחי
נכס בסיס
(מ' ₪)
מספר
פוזיציות
מחזור
(יחידות)
סוג
8,024 83,134 49,937 CALL חודשי קצר
3,425 17,947 21,313 CALL חודשי ארוך
391 1,790 2,431 אופציות CALL שבועיות
8,528 114,373 53,068 PUT חודשי קצר
4,054 29,344 25,230 PUT חודשי ארוך
335 1,091 2,084 אופציות PUT שבועיות
0 0 0 חוזים עתידיים שבועיים
יחס מינוף
1719.01% יחס מינוף