יחס P/C מעוף (מחזור) 1.38 יחס P/C דולר (מחזור) 0.77 ת"א 35 שער חזוי 1399.39 דולר שער חזוי 3.5197 IV 11.58

חישובי מעוף

מחשב את שווי המדד הגלום בחוזה הסינטטי שבאיזור הכסף מול המדד בפועל.

זיו פניני

22.09.19ת”א 35 / חוזה גלום

ת"א 35 גלום   ת"א 35  

נתוני מסחר

שינוי שער
-0.05 1610.41 ת”א גלום
-0.02 1610.86 חוזה גלום ארוך
0.45 אינטרוול קצר / ארוך

SKEW
מחשב את הסטיות הגלומות במחירי המימוש השונים: ככל שהעקום תלול יותר כך השוק פסימי יותר ולהפך.

זיו פניני


שיפוע סקיו
מחשב את ההפרש בסטיית התקן בין זוג אופציות סביב הכסף. ככול שפער זה גדול יותר, השוק פסימי יותר, ולהיפך.

זיו פניני

22.09.19Skew

19.09.19   22.09.19  
לפני שבוע בסיס נוכחי
0.78 0.78 0.62 שיפוע SKEW
2.05 1.38 2.11 ריסק

מחשב את סטיית התקן הגלומה באופ המעו"ף על הכסף (ממוצע של הסדרה הקצרה והבינונית).

זיו פניני

22.09.19מדד VIX ת”א

נתוני מסחר 22/09 | 16:31

שינוי שער
2.84 11.58 שער נוכחי
11.26 שער בסיס
שינוי
-1.68
תשואה השבוע
-24.51
תשואה החודש
-32.72
תשואה חודש
-9.77
תשואה 3 חודשים
-49.08
תשואה השנה
16.82
תשואה 12 חודשים
126.74
תשואה שנה קודמת

מחשב את מחזורי המסחר באופ לפי מחירי מימוש.

זיו פניני

22.09.19יחס מחזורים P/C 1.05מחזורי מסחר

Call   Put  

סטטיסטיקה יומית

נפח במונחי
נכס בסיס
(מ' ₪)
מספר
פוזיציות
מחזור
(יחידות)
סוג
4,735 87,889 29,387 CALL חודשי קצר
2,038 9,923 12,648 CALL חודשי ארוך
238 1,087 1,477 אופציות CALL שבועיות
4,970 117,540 30,847 PUT חודשי קצר
2,765 17,807 17,160 PUT חודשי ארוך
195 763 1,209 אופציות PUT שבועיות
0 0 0 חוזים עתידיים שבועיים
יחס מינוף
2722.05% יחס מינוף