18:01 מניית פייסבוק צללה הלילה במחזור גדול >>

21:06 הנפט קופץ 3% ונסחר מעל 52 דולר לחבית מזה 4 חודשים

18:35 מסיבת העיתונאים שהחריפה את הלחץ הערב במדדים >>

17:06 השערים היציגים: הדולר נקבע על 3.512 שקלים, האירו על 4.170 שקלים

16:41 בולטת באדום - מניית פייסבוק נופלת 2.5% בפתיחה בוול סטריט

15:29 דודו מזרחי מונה לתפקיד משנה למנכ"ל בקבוצת תנובה >>

14:20 ארדואן על משאל העם בעיראק: "חיילנו ערוכים לתגובה בגבול"

13:38 מניית איידיאו מאבדת 2.55% במחזור ער

13:04 יפן: ראש הממשלה הכריז על הקדמת הבחירות לחודש הבא

12:25 בולטות בת"א: פורסייט טסה 9%, קרדן אן.וי מזנקת 13.2%

11:57 מחאת הנכים: המשטרה חילקה דוחות למוחים שחסמו את כביש 1

10:47 סיטיגרופ: "הרוכשים בפועלים רואים בעסקה כהשקעה לטווח ארוך" >>

10:21 מניית ארפורט סיטי יורדת 2.3% ומשלימה 4 ימי ירידות רצופים

10:20 בולטות בת"א: אל על עולה 1.7%, פרוטרום עולה 1.3%

10:10 המשטרה החלה לחלק דו"חות לנכים שחוסמים את כביש 1 >>

08:44 כוחות צה"ל עצרו הלילה 20 מבוקשים ביהודה ושומרון

08:21 הדולר מאבד 0.4% ונסחר סביב 3.50 שקלים

08:18 עיראק: היום ייערך משאל העם לעצמאות הכורדים

07:53 האירו נחלש הבוקר 0.1% מול הדולר ונסחר סביב 1.193

07:52 מדד הניקיי היפני עולה 0.4%

20:30 לקראת תנודה חדה במדדים השבוע? שימו לב למצב הקיצון שמאיים להתפרץ >>

17:09 מחאת הנכים: כביש החוף נפתח לתנועה לאחר שנחסם למשך כשעה

17:03 שר החוץ הסעודי בנאומו באו"ם: "לא רואים סיבה להמשך הסכסוך הישראלי-ערבי

16:56 פרשת ישראל ביתנו: כתב אישום נגד איש העסקים משה קליסקי

13:55 מניית כלכלית ירושלים מרכזת מחזור חריג של 32.5 מיליון שקל >>

13:33 מדד SME60 ממשיך לתקן מעלה - מזנק עוד 1.4%

13:08 שטייניץ מגיב על החקירות בסביבתו >>

10:31 אקסלנס ברוקראז': "התקלה בתמר - אירוע חיובי לבזן" >>

10:16 תאת טכנולוגיות: חוזה בשווי של 40 מיליון דולר עם חברת תעופה גדולה >>

10:09 אירונאוטיקס רוכשת את Chassis Plans תמורת 6 מיליון דולר >>

10:05 טראמפ: איראן משתפת פעולה עם צפון קוריאה, הסכם הגרעין לא מוצלח

08:10 מזור חוזרת עם פער חיובי של 4.1%

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

האירוע הנדיר שהתרחש ביום שישי בשוקי המניות - וההימור העצום שלקח סוחר בודד

פוזיציה עצומה שלקח סוחר בודד, חושפת את האסטרטגיה שנבנית כעת. סוחר מקומי: "גם אני פועל בדיוק כך כעת"
 |  18
כיוון השוק
Share
ביום שישי האחרון קרה בוול סטריט משהו שלא קרה מעולם. מדד ה-VIX שמוכר גם כ"מדד הפחד" סגר 7 ימים רצופים מתחת לרמה של 10. משמעות הדבר היא שהסוחרים מרגישים ביטחון גדול מאוד לגבי מצב השוק הנוכחי, ויש מי שחושב שמדובר בשאננות. לפי דיווח של ביזנס אינסיידר, סוחר מסתורי השכיב הימור ענק על כך שעד אוקטובר הקרוב נראה זינוק חד במדד ה-VIX, כלומר שמשהו יקרה והשווקים יאבדו משלוותם.

ההימור של אותו סוחר מסתורי נראה ככה: ביום שישי האחרון סגר מדד ה-VIX ברמה של 9.36, הרמה הנמוכה ביותר מזה 24 שנים. אותו סוחר ביצע פוזיציה באמצעות אופציות על מדד ה-VIX וירוויח אם המדד יטפס לקראת פקיעתו באוקטובר אל מעל רמה של 12. המצב המושלם עבור אותו סוחר הוא שה-VIX יטפס מעל 12 עד פקיעת חודש אוקטובר אבל לא מעל 25. במצב שכזה, אומר סוחר יראה רווח עצום של 262 מיליון דולר.  

בתוך כך, אותו סוחר יתחיל להפסיד כסף אם ה-VIX יקפוץ מעל 35, רמה בה ביקר לרגעים ספורים רק ב-2011 (סביב משבר החובות באירופה והחשש מפני חדלות פירעון טכנית של ארה"ב בשל הגעה לתקרת החוב) וב-2008 (המשבר הכלכלי הגדול). כלומר אותו סוחר מסתורי צופה שהשווקים לא ימשיכו להתנהל בשלווה עוד זמן רב, אבל מצד שני לא צופה מפולת ומשבר של ממש.

בעניין זה נציין כי ב-2011 כאשר ה-VIX טיפס ל-40 מדד ה-S&P500 רשם מהלך נפילה של כמעט 20% תוך קצת יותר מ-3 חודשים וב-2008 כאשר ה-VIX טס ל-80, מדד ה-S&P500 השלים מפולת של 57%. אם זה יקרה, אותו סוחר יפסיד לא מעט כסף (במקרה של זינוק ב-VIX לרמות של 2008, הפסד של מעל מיליארד דולר), למרות שהימר על הכיוון הנכון. אבל הסיכון המרכזי של אותו סוחר הוא שה-VIX ימשיך לדשדש או יירד מרמתו הנוכחית. שווה להזכיר סוחר בשם 50 סנט שהתפרסם לפני מספר חודשים לאחר שאף הוא לקח פוזיציה על קפיצה ב-VIX, דבר שלא קרה וגרר הפסד גדול לאותו סוחר.  

נזכיר כי בתחילת אוקטובר הקרוב שוב יתמודד הממשל האמריקני עם סוגיית תקרת החוב והדבר עלול לגרור עצבנות גדולה בשווקים - לכתבה המלאה לחץ כאן

סוחר בכיר בשוק המקומי אמר הבוקר בשיחה עם Bizportal כך: "בגדול גם אני פועל באותה הצורה כיום. סביבת התנודתיות הנמוכה (וחוסר התנודה של השוק בפועל) - לא תימשך לנצח. בסוף נשבור לאיזה שהוא כיוון. השוק מאוד מאוד שאנן בכל מה שקשור למניות. למעשה מתחילת השנה שוק המניות מתנהג יותר כמו אג"ח ממשלתי. זה לא הגיוני (מעבר לפרק זמן קצר) - ולכן נכון לקחת פוזיציה שהיא long-volatility - שה-downside שלה יחסית מוגבל, פשוט כי אין הרבה לאן לרדת מבחינת תנודתיות".
 

נציין כי מדד ה- S&P 500 (-0.22%) S&P 500 2,496.66 -0.22% 23:40 25/09/2017 הוסף לתיק האישי S&P 500 סגירה:2,502.22 פתיחה:2,499.39 גבוה:2,502.54 נמוך:2,488.03 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים הרכב מדד ביצועים נסחר בשבוע החולף בשיא כל הזמנים אחרי קפיצה של 10.5% מתחילת השנה. השבוע תעמוד במרכז המסחר עונת הדו"חות. כמעט 200 חברות מתוך מדד ה-S&P500 ידווחו השבוע, כולל גוגל, מקדונלד'ס, פייסבוק, אמזון, קוקה קולה, אינטל, אקסון מובייל ועוד (ראו בתחתית הכתבה ציוץ עם טבלה ברורה). באופן כללי תחזיות האנליסטים הן לגידול של 7.2% בשורת הרווח אבל מדובר במספר מוטה מאוד ע"י צפי לשיפור של מאות אחוזים ברווחי החברות האנרגיה. למעשה, מלבד סטוק האנרגיה, רק סקטור הפיננסים והבנקאות צפויים להציג גידול דו-ספרתי (נמוך) בשורת הרווח. דבר נוסף שירכז עניין השבוע הוא כמובן עדכון הריבית בארה"ב ביום רביעי הקרוב. 

גרף ה-S&P500 מאז 2008, עלייה של 260% מהשפל:

 
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

18 תגובות ב-13 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
13 משקיע 24/07/2017 17:46 שקר הגדול
איך יתכן בורסה יורדת ומדד הפחד יורד??? התשובה משקיעים לא פוחדים שהבורסה תרד יודעים שזה סתם תרגיל לפתיחת מסחר
12 pap 23/07/2017 16:35 איך אני משקיע ב-VIX, יש תעודת ישראלית? (ל"ת)
א. 23/07/2017 22:20 אל תשקיע במה שאתה לא מבין
זה באמת לא להעליב בשום פנים, אבל לפי השאלה שאתה שואל הייתי ממליץ לך להתרחק מהתחום לפני שאתה לומד אותו. מסחר ב-VIX הוא לא משהו פשוט ובכלל לא אינטואיטיבי. וזה גם מאוד מסוכן. באופן כללי - אתה לא יכול להשקיע ב-VIX באף שוק, לא בישראלי ולא בחו"ל. VIX זאת נוסחה המתארת הסתברות לתנודתיות צפויה הנובעת ממחירי אופציות על מדד S&P500. די ברור שאתה לא יכול לקנות/למכור נוסחה לכן המסחר ב-VIX מתבצע על משהו שהוא הכי קרוב וזה מדד של חוזים על VIX (יש חוזים כאלה בשפע). בארץ אין תעודות על VIX אבל בארה"ב יש לא מעט. לטווח ארוך זה השקעה מהגרועות שיכולות להיות בגלל האופי של VIX (חזרה לממוצע ותופעה שנקראת CONTENGO). תקרא בגוגל, מקווה שתלמד ותגיע להחלטות נכונות
11 פוזיציה מסוכנת 23/07/2017 14:27 במקרה של מפולת הסוחר יימחק עד עפר (ל"ת)
ממי 23/07/2017 16:21 אתה מתכוון שהלקוחות והמשקיעים שלו ימחקו עד עפר... (ל"ת)
10 יוסי 23/07/2017 13:45 עוד פעם כותרת בומבסטית,
ותוכן ריק. כל יום נלקחות מיליוני פוזיציות שורט,לונג וכו'. אז, איזה פוזיציה הוא בנה, כמה השקיע, ביטחונות...ושאר הנתונים?! תודה מראש.
יוסי 23/07/2017 13:57 האם יחס סיכון/סיכוי בריא?
רווח מקסימלי 265B$ כנגדו הפסד מעל ( מעל?! ז.א. לא מגודר) מיליארד!
9 Billions 23/07/2017 13:28 הסוחר המדובר הוא במקרה בובי אקסלרוד? (ל"ת)
8 ערן אבידור 23/07/2017 12:37 שכחתם לספר כמה זה עולה לו
לקנות סטיות תקן עולה כסף. אם לא יקרה כלום יפסיד הרבה. גם אם יקרה משהו אבל לא ממש בקרוב הלך הכסף..
אחד 23/07/2017 13:38 הוא כנראה כתב גם קולים על הויקס
ואז הקטין את העלות או אפילו קיבל הכנסה מהאסטרטגיה. במקרה שכזה החיסרון הוא שכמו שנאמר אם הויקס יעלה יותר מדי , הוא יתחיל להפסיד.
7 גדי 23/07/2017 12:04 גם אני עשיתי אסטרטגיה
והפסדתי חחח
6 מני 23/07/2017 11:43 לפני שבועיים הבאתם גם סיפור דומה ולא קרה כלום.תירגעו. (ל"ת)
5 רון777 23/07/2017 11:25 כל יומיים מפרסמים בביז על פוזיצייה ענקית של סוחר בחול
שתטלטל השווקים, וכמובן שכלום לא קורה , כי מן הסתם זאת פוזיצייה אחת מיני רבות של הסוחר.
4 דג רקק 23/07/2017 11:23 כלומר אותו סוחר קנה קולים וכתב כמה קולים גבוהים יותר
נראה שקנה קולים של ויקס 9-10 , ועל כל קול שקנה כתב כמה קולים של ויקס 25.
ערן אבידור 23/07/2017 12:40 וגם כמה פוטים...
קנה שני צדדים, אם לא קורה כלום הלך הכסף...
3 אאא 23/07/2017 10:40 מקווה שביזפורטל יעקבו באוקטובר אחרי הפוזיציה של הסוחר (ל"ת)
2 Lavironen 23/07/2017 10:35 הגיוני לגמרי (ל"ת)
1 נתי 23/07/2017 10:30 רק אל תגידו לנו שזה...אליעזר פישמן!!!!! (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.