חדש וכדאי להכיר! הדרך היעילה ביותר לביצוע השוואת ניירות ערך

אייל גורביץ, המנתח הטכני של Bizportal, מציג את הדרך החדשה והקלה להשוות ניירות ערך בשוק ההון
אייל גורביץ'
כולנו אוהבים להשוות. למי יש יותר גדול, יותר חזק, יותר יפה. כשבשוק ההון עסקינן נוספות השאלות - מי יותר יציב ומשיג גבוהה לאורך זמן ברמת סיכון נמוכה ככל שניתן? ואכן מידי יום אפשר לראות באתרי האינטרנט ובעיתונות הכלכלית גרפים וטבלאות להשוואת ניירות ערך - מניות אל מול קרנות, מדדים אל מול תעודות סל, מטבעות וסחורות. בכתבה זו נציג בפניכם מסך חדש ומתקדם המאפשר במהירות וביעילות לבצע השוואת ניירות ערך מכל הסוגים והמינים, על פי פרמטרים שונים ולקבלם בגרף ובטבלה.

השוואת מטבעות

מסך השוואת התשואות שהינו חלק מהאתר החדש של בורסה גרף, מאפשר בראש ובראשונה לבצע השוואת תשואות והשוואת התנהגות פשוטה. שימו לב לדוגמא הבאה, הכוללת השוואת מטבעות נבחרות אל מול הדולר האמריקני. על הגרף מלמד אותנו כי בתקופה האחרונה התשואה של הדולר האוסטרלי היתה הגבוהה ביותר מבין המטבעות שהשתתפו בהשוואה. כמו כן אפשר ללמוד על הקורלציה שבין המטבעות השונים (אוסטרלי, ין יפני, שטרלינג) לעומת התנהגות הדולר מול השקל שהינה ברמת קורלציה נמוכה יותר.

בתחתית המסך, מתחת לגרף, ניתן לראות את כלי "הבטא". כלי שמוכר וודאי לכל מי שבילה כמה חודשים או שנים על ספסלי האקדמיה בלימודי הכלכלה והמימון. הבטא מבטא במספרים את הקורלציה או רמת המתאם שבין שני ניירות. בדוגמא המוצגת נבחרה האפשרות להצגת בטא בין השקל-דולר לבין דולר לאירו.

ניתן לראות שבתקופה האחרונה התייצבה הבטא על ערכים של 0.5-, מה שאומר עלייה ממוצעת של 1% באירו (מול הדולר האמריקני) הובילה לירידה של 0.5% ביחס השקל-דולר. יחס הפוך של 1 ל-2. הבטא נעה סביב ציר האפס, כאשר רמות הקרובות לאפס מצביעות על היעדר מתאם. בטא חיובית מלמדת על תנועה בכיוונים דומים, בטא שלילית - על כיוונים מנוגדים.

לגוון את התיק

שימוש במסך זה וביכולות ההשוואה יכולים לבוא לידי ביטוי, בין השאר, בחיפוש ניירות עם רמת מתאם (קורלציה) נמוכה לעומת המדדים המובילים בשוק. זאת כדי לחפש ניירות שיגוונו את תיק ההשקעות שלנו וישאירו סיכוי לעליות, גם כאשר השוק יורד בכללותו.

שימו לב להשוואה שבין מדד הנאסד"ק והזהב - למרות ששני הניירות השיגו תשואה די דומה של 25%-30% בשנה האחרונה, ניתן לראות שהבטא שלהם קרובה לאפס, כלומר רמת ההתאמה והקורלציה נמוכה. גיוון תיק ההשקעות עם תעודות סל המשקיעה בזהב יכולה להיות צעד חכם ע"פ ההשוואה הזו. אגב בחירת תעודת הסל מבין מגוון התעודות הקיימות יכול להיעשות גם כן באמצעות המסך הזה.

השוואת נפט וגז
נסיים, איך לא, עם סקטור הנפט והגז. השוואה קלאסית הינה השוואת ניירות מאותו הסקטור בתוספת מדד הסקטור. בדוגמא כאן מספר ניירות מתחום הנפט עם המדד. מלבד הגרף ואפשרויות המשחק עם תקופת ההשוואה, ניתן לראות בחלקו העליון של המסך את הטבלה המאפשרת לקבל ולהשוות נתונים פיננסיים אודות החברות, וכן נתונים מעולם הניתוח הטכני.

מסך ההשוואות פתוח ומוכן לכל השוואה שרק ניתן להעלות על הדעת. בהצלחה.

אין במידע המוצג באתר ובמאמר זה משום המלצה לקנות או למכור או מדד כלשהו. הנתונים והסקירות מוגשים ככלי עזר לקבלת החלטות וכאינפורמציה טכנית והפועל על פיהן עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד. אנו ממליצים לכל העושה שימוש במידע זה לפעול לאחר שקול דעת, לימוד והיכרות עם תחום הניתוח הטכני.
תגובות לכתבה(3):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 3.
    ORLYALON02@GMAIL.COM
    אורלי אלון 12/05/2013 13:35
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הייתי רוצה לקבל מכם במייל הרשום למעלה דיווחים בזמן אמת.בתודה מראש אורלי אלון
    סגור
  • 2.
    במפולות רק הדולר מגן - לא זהב ולא נעליים (ל"ת)
    נו באמת 10/05/2013 18:45
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    רצוי היה באותיות ומספרים זעירים יותר (ל"ת)
    חי במינוס 08/05/2013 20:48
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור