על ענני איצ'ימוקו - לזהות מגמה ולספק איתותים עם כיוונה

אייל גורביץ, המנתח הטכני של Bizportal, מתייחס לכלי בשיטת הניתוח הטכני - ענני איצ'ימוקו והדרכים לשימושו
אייל גורביץ'
מרשימת הכלים והמתנדים הקיימים והשימושיים בשיטה הטכנית, חומק בדרך כלל כלי אחד ומיוחד - ענני האיצ'ימוקו או באנגלית Ichimoku Clouds.
כנראה ששם יפני, נוסחה מורכבת ושרטוט מורכב לא תורמים לפופולריות של מתנד, ובכל זאת, מדובר באחד המתנדים המגוונים והעשירים במידע, ולכן - כדאי לפחות להכירו.

האיצ'ימוקו הומצא ביפן לפני כמעט חמישים שנה על ידי העיתונאי Goichi Hosoda. במבט ראשון הוא נראה קצת מורכב ומסובך, אבל כניסה לתוככי המידע שהוא מספק יכולה להשתלם. השימוש במתנד ניתן בצורה קלה ופשוטה באמצעות תוכנת בורסה גרף או אתר הניתוח הטכני BursagraphWeb ( בתפריט העליון של Bizportal).

מטרתו - לזהות את מגמה הנייר ולספק איתותי קנייה / מכירה עם כיוון המגמה. בנוסף יכול לשמש גם לאיתור אזורי תמיכה והתנגדות עתידיים.

החישוב - לא ניכנס לנוסחאות מדוייקות, עליהן ניתן לקרוא ברשת. אבל בגדול ניתן לומר שהמתנד מבוסס על חישובי ממוצעים נעים של נקודות המינימום והמקסימום ולא של מחירי הסגירה, כפי שנעשה בחישוב ממוצעים נעים רגילים. כמו כן, העננים שמצויירים (דוגמא בהמשך), מבטאים הצגה של הנתונים שמחושבים בהסטה קדימה על מנת לקבל אזורי תמיכה והתנגדות.

השרטוט והשימוש
החלק החשוב והמרכזי במתנד הינו הענן, המשמש לזיהוי המגמה. צבעו נגזר ממיקום הקווים. הקו הירוק נקרא Leading Span A, ואילו הקו האדום נקרא Leading Span B. כאשר הקו הירוק מעל האדום - הענן יופיע בצבע ירוק - מלמד על מגמת עלייה. כאשר הענן צבוע בצבע אדום - מלמד על מגמת ירידה.
כלומר, כאשר צבעו של הענן משתנה מאדום לירוק, משתנה המגמה מירידה לעלייה ולהפך.

יש לשים לב למיקום המחירים ביחס לענן. כאשר המחירים (הנרות) נמצאים מעל הענן - מדובר במגמת עלייה. כאשר המחירים מתחת לענן - מגמת ירידה. כשהמחירים בתוך הענן - חוסר במגמה. כלומר מגמת עלייה מובהקת היא כזו שהנרות מעל הענן והענן בצבע ירוק.

בדוגמא המצורפת כאשר ניתן לראות מגמת עלייה ברורה שהחלה בספטמבר 2010, מסומנת בחץ השחור הגדול (התחתון מבין החצים).

החלק השני במתנד הינו הקווים האדום והכחול המשמשים למתן איתותי קנייה ומכירה. Conversion Line הוא הקו הכחול המהווה מעין ממוצע נע קצר של נקודות השפל והשיא. Base Line הוא הקו האדום המהווה ממוצע נע ארוך של נקודות השפל והשיא. לאחר זיהוי המגמה ניתן להשתמש בקווים הללו לקבלת איתותי קנייה ומכירה עם כיוון המגמה.

כאשר הקו הכחול חוצה את האדום מלמטה למעלה - איתות קנייה.
כאשר הקו הכחול חוצה את האדום מלמעלה למטה - איתות מכירה.
בדוגמא המצורפת, שני איתותי קנייה מסומנים בחצים שחורים קטנים. שניהם מופיעים בתוך מגמת העלייה מכיוון שהענן ירוק והמחירים (הנרות) מעל הענן.
איתותי קנייה ומכירה נוספים ניתן לקבל על בסיס חציית המחירים את הקווים (אדום וכחול), כפי שנעשה הדבר עם ממוצעים נעים. כאשר המחירים (הנרות) חוצים מלמטה למעלה את הקו האדום והכחול - יתקבל איתות קנייה.

השימוש השלישי - אזורי תמיכה והתנגדות
במגמת עלייה נוטה הענן (הירוק) לשמש אזור תמיכה עתידי. ניתן לצפות שבעת תיקון טכני ישמש הענן כאזור תמיכה. במגמת ירידה המצב הפוך וניתן להתייחס לענן האדום כאזור התנגדות אשר יבלום את התיקון מעלה בדרך למהלך ירידות חדש.

נעבור לפרקטיקה - האם הנאסד"ק בעננים?

ניתוח של מדד הנאסד"ק נכון לסוף השבוע הראשון של אוקטובר 2012, על פי ענן האיצ'ימוקו בגרף יומי מעלה מספר מסקנות:

- ראשית ברור שהענן ירוק והמחירים מעליו, כלומר - הנאסד"ק במגמת עלייה.
שימו לב לקו הכחול (Conversion Line) אשר הפך כיוון והחל עושה את דרכו מטה. אם במהלך השבוע הקרוב יתרחש CROSS, כלומר חציית הקו הכחול את האדום, יהווה הדבר איתות מכירה וסגירת פוזיציית LONG בנאסד"ק.
כמו גם, רמות התמיכה החשובות הקרובות הינן באזור 3,100 - זהו למעשה אזור התמיכה הנגזר מהחלק העליון של ענן האיצ'ימוקו על הגרף המצורף.

השימוש במתנד ניתן בצורה קלה ופשוטה באמצעות תוכנת בורסה גרף או אתר הניתוח הטכני BursagraphWeb (ניתוח טכני בתפריט העליון של Bizportal). להורדת התוכנה או לקבל שם משתמש וסיסמא לאתר היכנס לכתובת www.bursagraph.co.il/download.shtml


*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ

**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.

***אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
תגובות לכתבה(8):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 8.
    אלהים אדירים ! האם אתם אמיתיים (ל"ת)
    הטוקבקיסטים 25/04/2013 15:23
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 7.
    ניתוח טכני - אחיזת עניים והשליית המיומנות
    22 25/04/2013 15:09
    הגב לתגובה זו
    0 0
    את הכסף הגדול עושים המכללות שמלמדות את השטויות האלה מהקורסים שהם מעבירים ומהעמלות בריבוי הפעולות ומשלות את התלמידים באשליית ידע - גרפים נרות יפנים נרות סיניים ומשתמשות בשיטות מתמטיות כביכול כגון סידרות פיבונאצ'י יחס הזהב שמצדם מגדילות את אשליית הידע . "תן לי מספרים ואני יוכיח לך כל דבר" . אין ולא היה (לפחות בעידן שאנו חיים בו ) אף אחד שיכול לנבא את העתיד ושום דרך ובפרט לא המערכות מרובות משתנים סמויים ונגלים כאחד .אנשים תתעוררו תחקרו תקראו נתונים סטטיסטיים ותגיעו לאותה המסקנה
    סגור
  • 6.
    וארפורט המליץ עליה עד השמיים 70% !!!!! מאז ירדו (ל"ת)
    בי קומיוניקשיינס 24/04/2013 08:02
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 5.
    אתה אוצר בידע אקדמי. הבורסות בעולם בתוך הקריסה
    המחשב 23/04/2013 14:53
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כאשר תראה במסך נסדק 3153.76 הנסדק יקרוס עד הרגע שאני אקבע ולא שום ידע כזה או אחר בעולם
    סגור
  • 4.
    איפה מוצאים מתנד זה בתוכנת בורסה גרף ?
    רמון 23/04/2013 14:00
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אני מנוי על התוכנה , לא רואה אותו במתנדים ? יש לו שם אחר ?
    סגור
  • 3.
    אחלה
    דורון 23/04/2013 13:41
    הגב לתגובה זו
    0 0
    נשמע אחלה מתנד. נראה יחסית קל ליישום. נבדוק אותו לאורך זמן.
    סגור
  • 2.
    אייל מה עובר עליך
    מאיר 23/04/2013 12:48
    הגב לתגובה זו
    2 0
    אני מת לדעת איפה חי האיש הזה? אתמול ,רק אתמול המליץ על ביקומיוניקשנס ,ורק אתמול והיום המניה ירדה 10%. איך מאפשרים לו לנתח מניות. האמת היא שהוא לא אשם אם היו נותנים לי טור גם אני יכול לכתוב שטויות
    סגור
  • 1.
    אני מכיר שיטה אחרת, היא נקראת שיטת הצ'וקומוקו.. (ל"ת)
    אלון 23/04/2013 11:51
    הגב לתגובה זו
    3 0
    סגור