יחס P/C מעוף (מחזור) 0.85 יחס P/C דולר (מחזור) 0.50 ת"א 25 שער חזוי 1104.90 דולר שער חזוי 3.8243 IV 18.59

מדדי סיכון

מחשב את סטיית התקן הגלומה בכסף מול סטיית התקן בפועל (חודש אחורה): ככול שהסטייה הגלומה גדולה יותר הצפי לתנודה גדול יותר ולהפך.

זיו פניני

16.05.12סטיית תקן גלומה Vs סטייה בפועל 20 יום

סטייה גלומה   סטיה בפועל 20 יום  פער סטיות  
יומי שבועי חודשי שנתי
סטייה גלומה 1.20 2.58 4.16 18.59
סטייה בפועל 0.93 1.99 3.21 14.35
יחס סטייה 0.27 0.59 0.95 4.24

מחשב את הסטייה הנעה ההיסטורית 240 , 60 ו-20 ימים אחורה במונחים שנתיים. זאת, על מנת לנסות ולהעריך לאן נעה הסטייה העתידית.

זיו פניני

16.05.12סטיות הסטוריות ממוצעות ת"א 25

סטייה בפועל 20 יום   סטייה בפועל 60 יום   סטייה בפועל 240 יום  
ערך פער
סטייה בפועל 20 יום 14.35 -0.13
סטייה בפועל 60 יום 15.98 0.13
סטייה בפועל 240 יום 24.12 0.00

מחשב את הפער בין סטיית התקן הגלומה באופ המעו"ף לבין זו של ה SP500. .

זיו פניני

16.05.12Vs VIX S&P   ת"א 25 VIX

ת"א 25 VIX   VIX S&P 500    פער סטיות  
תאריך פער
נוכחי 16.05.12 3.68
מינימום 12 חודשים 12.12.11 -4.96
מקסימום 12 חודשים 08.08.11 20.84