יחס P/C מעוף (מחזור) 0.85 יחס P/C דולר (מחזור) 0.50 ת"א 25 שער חזוי 1104.90 דולר שער חזוי 3.8243 IV 18.59

נתוני סוף יום

מחשב את הרווח/הפסד תחת ההנחה שכתבנו את כול הפוזיציות הפתוחות. החישוב הנו לעוד יום, שבוע ולפקיעה, באלפי שקלים. במקביל יש חישוב של נגזרי הפוזיציות: דלתא, ווגא, גאמא וטטה של כלל הכתיבות.

זיו פניני

16.05.12כתיבת פוזיציות פתוחות

שיקלול עפ"י פוזיציות פתוחות (אלפי ₪ )

6,858 דלתא
-194 גמא
-10,846 וגה
10,646 תטא

מחשב היכן היו המחזורים הגבוהים ביותר ביום אתמול.

זיו פניני

16.05.12יחס מחזורים P/C 0.85מחזורי מסחר

Call   Put  

סיכום מסחר נגזרים ת"א 25

מחזור (יחידות) סוג
254,112 אופציות CALL טווח קצר
19,245 אופציות CALL טווח ארוך
215,298 אופציות PUT טווח קצר
13,881 אופציות PUT טווח ארוך

פוזיציות פתוחות
מחשב את הרווח/הפסד תחת ההנחה שכתבנו את כול הפוזיציות הפתוחות. החישוב הנו לעוד יום, שבוע ולפקיעה, באלפי שקלים. במקביל יש חישוב של נגזרי הפוזיציות: דלתא, ווגא, גאמא וטטה של כלל הכתיבות.

זיו פניני


שינוי יומי
מחשב עבור כל מחיר מימוש כמה פוזיציות נפתחו/נסגרו ביום המסחר הקודם. החיבור של השינוי יחד עם השינוי בסטייה ובעקום הסטיות מאתר את תפקידם של השחקנים הגדולים בשוק.

זיו פניני

16.05.12פוזיציות פתוחות

פוזיציות פתוחות שינוי יומי
Call   Put  

סיכום פוזיציות פתוחות נגזרים ת"א 25

שינוי יומי פוזיציות פתוחות סוג
20012 272,577 סה"כ Call
17798 252,548 סה"כ יום מסחר אחרון Call
10327 228,193 סה"כ PUT
3209 217,878 סה"כ יום מסחר אחרון PUT

מחשב את הסטיות הגלומות במחירי המימוש השונים ומשווה אותם ליום אחד לפני- כדי להעריך האם הקונים היו דומיננטים או המוכרים.

זיו פניני

 SKEW

15.05.12   16.05.12  
15.05.12 יום מסחר אחרון סטייה גלומה
0.25 0.51 שיפוע SKEW
2.13 0.38 ריסק