יחס P/C מעוף (מחזור) 1.38 יחס P/C דולר (מחזור) 0.77 ת"א 35 שער חזוי 1399.39 דולר שער חזוי 3.6816 IV 14.81

נתוני סוף יום

מחשב את הרווח/הפסד תחת ההנחה שכתבנו את כול הפוזיציות הפתוחות. החישוב הנו לעוד יום, שבוע ולפקיעה, באלפי שקלים. במקביל יש חישוב של נגזרי הפוזיציות: דלתא, ווגא, גאמא וטטה של כלל הכתיבות.

זיו פניני

23.01.19כתיבת פוזיציות פתוחות

שיקלול עפ"י פוזיציות פתוחות (אלפי ₪ )

-2,144 דלתא
-122 גמא
-2,792 וגה
12,586 תטא

מחשב היכן היו המחזורים הגבוהים ביותר ביום אתמול.

זיו פניני

23.01.19יחס מחזורים P/C 1.08מחזורי מסחר

Call   Put  

סיכום מסחר נגזרים ת"א 35

מחזור (יחידות) סוג
61,115 CALL חודשי קצר
14,603 CALL חודשי ארוך
4,024 אופציות CALL שבועיות
65,776 PUT חודשי קצר
23,515 PUT חודשי ארוך
4,334 אופציות PUT שבועיות
0 חוזים עתידיים שבועיים

פוזיציות פתוחות
מחשב את הרווח/הפסד תחת ההנחה שכתבנו את כול הפוזיציות הפתוחות. החישוב הנו לעוד יום, שבוע ולפקיעה, באלפי שקלים. במקביל יש חישוב של נגזרי הפוזיציות: דלתא, ווגא, גאמא וטטה של כלל הכתיבות.

זיו פניני


שינוי יומי
מחשב עבור כל מחיר מימוש כמה פוזיציות נפתחו/נסגרו ביום המסחר הקודם. החיבור של השינוי יחד עם השינוי בסטייה ובעקום הסטיות מאתר את תפקידם של השחקנים הגדולים בשוק.

זיו פניני

23.01.19פוזיציות פתוחות

Call   Put  

סיכום פוזיציות פתוחות נגזרים ת"א 35

שינוי יומי פוזיציות פתוחות סוג
21926 144,340 סה"כ Call
9757 122,376 סה"כ יום מסחר אחרון Call
25702 186,020 סה"כ PUT
12702 160,261 סה"כ יום מסחר אחרון PUT

מחשב את הסטיות הגלומות במחירי המימוש השונים ומשווה אותם ליום אחד לפני- כדי להעריך האם הקונים היו דומיננטים או המוכרים.

זיו פניני

SKEW

22.01.19   23.01.19  
22.01.19 יום מסחר אחרון סטייה גלומה
0.94 3.32 שיפוע SKEW
2.02 2.59 ריסק