יחס P/C מעוף (מחזור) 1.38 יחס P/C דולר (מחזור) 0.77 ת"א 35 שער חזוי 1399.39 דולר שער חזוי 3.6922 IV 13.89

נתוני סוף יום

מחשב את הרווח/הפסד תחת ההנחה שכתבנו את כול הפוזיציות הפתוחות. החישוב הנו לעוד יום, שבוע ולפקיעה, באלפי שקלים. במקביל יש חישוב של נגזרי הפוזיציות: דלתא, ווגא, גאמא וטטה של כלל הכתיבות.

זיו פניני

12.11.18כתיבת פוזיציות פתוחות

שיקלול עפ"י פוזיציות פתוחות (אלפי ₪ )

-1,928 דלתא
-85 גמא
-14,815 וגה
5,358 תטא

מחשב היכן היו המחזורים הגבוהים ביותר ביום אתמול.

זיו פניני

12.11.18יחס מחזורים P/C 1.56מחזורי מסחר

Call   Put  

סיכום מסחר נגזרים ת"א 35

מחזור (יחידות) סוג
37,684 CALL חודשי קצר
1,221 CALL חודשי ארוך
20,935 אופציות CALL שבועיות
58,939 PUT חודשי קצר
2,093 PUT חודשי ארוך
26,032 אופציות PUT שבועיות
0 חוזים עתידיים שבועיים

פוזיציות פתוחות
מחשב את הרווח/הפסד תחת ההנחה שכתבנו את כול הפוזיציות הפתוחות. החישוב הנו לעוד יום, שבוע ולפקיעה, באלפי שקלים. במקביל יש חישוב של נגזרי הפוזיציות: דלתא, ווגא, גאמא וטטה של כלל הכתיבות.

זיו פניני


שינוי יומי
מחשב עבור כל מחיר מימוש כמה פוזיציות נפתחו/נסגרו ביום המסחר הקודם. החיבור של השינוי יחד עם השינוי בסטייה ובעקום הסטיות מאתר את תפקידם של השחקנים הגדולים בשוק.

זיו פניני

12.11.18פוזיציות פתוחות

Call   Put  

סיכום פוזיציות פתוחות נגזרים ת"א 35

שינוי יומי פוזיציות פתוחות סוג
4546 105,957 סה"כ Call
15633 101,405 סה"כ יום מסחר אחרון Call
8010 152,196 סה"כ PUT
26248 144,189 סה"כ יום מסחר אחרון PUT

מחשב את הסטיות הגלומות במחירי המימוש השונים ומשווה אותם ליום אחד לפני- כדי להעריך האם הקונים היו דומיננטים או המוכרים.

זיו פניני

SKEW

11.11.18   12.11.18  
11.11.18 יום מסחר אחרון סטייה גלומה
0.52 0.32 שיפוע SKEW
2.02 3.68 ריסק