יחס P/C מעוף (מחזור) 1.38 יחס P/C דולר (מחזור) 0.77 ת"א 35 שער חזוי 1399.39 דולר שער חזוי 3.5977 IV 12.76

נתוני סוף יום

מחשב את הרווח/הפסד תחת ההנחה שכתבנו את כול הפוזיציות הפתוחות. החישוב הנו לעוד יום, שבוע ולפקיעה, באלפי שקלים. במקביל יש חישוב של נגזרי הפוזיציות: דלתא, ווגא, גאמא וטטה של כלל הכתיבות.

זיו פניני

13.06.19כתיבת פוזיציות פתוחות

שיקלול עפ"י פוזיציות פתוחות (אלפי ₪ )

-116 דלתא
-78 גמא
-10,073 וגה
5,812 תטא

מחשב היכן היו המחזורים הגבוהים ביותר ביום אתמול.

זיו פניני

13.06.19יחס מחזורים P/C 1.02מחזורי מסחר

Call   Put  

סיכום מסחר נגזרים ת"א 35

מחזור (יחידות) סוג
21,402 CALL חודשי קצר
1,245 CALL חודשי ארוך
13,931 אופציות CALL שבועיות
21,790 PUT חודשי קצר
999 PUT חודשי ארוך
18,425 אופציות PUT שבועיות
0 חוזים עתידיים שבועיים

פוזיציות פתוחות
מחשב את הרווח/הפסד תחת ההנחה שכתבנו את כול הפוזיציות הפתוחות. החישוב הנו לעוד יום, שבוע ולפקיעה, באלפי שקלים. במקביל יש חישוב של נגזרי הפוזיציות: דלתא, ווגא, גאמא וטטה של כלל הכתיבות.

זיו פניני


שינוי יומי
מחשב עבור כל מחיר מימוש כמה פוזיציות נפתחו/נסגרו ביום המסחר הקודם. החיבור של השינוי יחד עם השינוי בסטייה ובעקום הסטיות מאתר את תפקידם של השחקנים הגדולים בשוק.

זיו פניני

13.06.19פוזיציות פתוחות

Call   Put  

סיכום פוזיציות פתוחות נגזרים ת"א 35

שינוי יומי פוזיציות פתוחות סוג
929 70,192 סה"כ Call
5092 80,205 סה"כ יום מסחר אחרון Call
-3 89,543 סה"כ PUT
6717 103,340 סה"כ יום מסחר אחרון PUT

מחשב את הסטיות הגלומות במחירי המימוש השונים ומשווה אותם ליום אחד לפני- כדי להעריך האם הקונים היו דומיננטים או המוכרים.

זיו פניני

SKEW

12.06.19   13.06.19  
12.06.19 יום מסחר אחרון סטייה גלומה
0.31 0.78 שיפוע SKEW
3.45 4.01 ריסק