יחס P/C מעוף (מחזור) 1.38 יחס P/C דולר (מחזור) 1.00 ת"א 35 שער חזוי 1413.39 דולר שער חזוי 3.5251 IV 8.72

חישובי מעוף

מחשב את שווי המדד הגלום בחוזה הסינטטי שבאיזור הכסף מול המדד בפועל.

זיו פניני

21.11.17ת”א 35 / חוזה גלום

ת"א 35 גלום   ת"א 35  

נתוני מסחר

שינוי שער
-0.02 1413.19 ת”א גלום
0.04 1414.00 חוזה גלום ארוך
0.81 אינטרוול קצר / ארוך

SKEW
מחשב את הסטיות הגלומות במחירי המימוש השונים: ככל שהעקום תלול יותר כך השוק פסימי יותר ולהפך.

זיו פניני


שיפוע סקיו
מחשב את ההפרש בסטיית התקן בין זוג אופציות סביב הכסף. ככול שפער זה גדול יותר, השוק פסימי יותר, ולהיפך.

זיו פניני

21.11.17Skew

20.11.17   21.11.17  
לפני שבוע בסיס נוכחי
0.04 1.30 1.18 שיפוע SKEW
2.17 0.63 1.32 ריסק

מחשב את סטיית התקן הגלומה באופ המעו"ף על הכסף (ממוצע של הסדרה הקצרה והבינונית).

זיו פניני

21.11.17מדד VIX ת”א

נתוני מסחר 21/11 | 14:10

שינוי שער
-3.09 8.75 שער נוכחי
9.03 שער בסיס
שינוי
1.31
תשואה השבוע
8.75
תשואה החודש
7.66
תשואה חודש
-18.87
תשואה 3 חודשים
-3.93
תשואה השנה
-8.00
תשואה 12 חודשים
-19.78
תשואה שנה קודמת

מחשב את מחזורי המסחר באופ לפי מחירי מימוש.

זיו פניני

21.11.17יחס מחזורים P/C 1.00מחזורי מסחר

Call   Put  

סטטיסטיקה יומית

נפח במונחי
נכס בסיס
(מ' ₪)
מספר
פוזיציות
מחזור
(יחידות)
סוג
4,164 132,097 29,457 CALL חודשי קצר
1,489 39,629 10,536 CALL חודשי ארוך
4,144 131,897 29,320 PUT חודשי קצר
1,727 49,312 12,218 PUT חודשי ארוך
יחס מינוף
1199.07% יחס מינוף