יחס P/C מעוף (מחזור) 1.38 יחס P/C דולר (מחזור) 0.62 ת"א 35 שער חזוי 1584.23 דולר שער חזוי 3.6765 IV 8.95

חישובי מעוף

מחשב את שווי המדד הגלום בחוזה הסינטטי שבאיזור הכסף מול המדד בפועל.

זיו פניני

16.08.18ת”א 35 / חוזה גלום

ת"א 35 גלום   ת"א 35  

נתוני מסחר

שינוי שער
0.09 1584.23 ת”א גלום
0.07 1583.97 חוזה גלום ארוך
-0.26 אינטרוול קצר / ארוך

SKEW
מחשב את הסטיות הגלומות במחירי המימוש השונים: ככל שהעקום תלול יותר כך השוק פסימי יותר ולהפך.

זיו פניני


שיפוע סקיו
מחשב את ההפרש בסטיית התקן בין זוג אופציות סביב הכסף. ככול שפער זה גדול יותר, השוק פסימי יותר, ולהיפך.

זיו פניני

16.08.18Skew

15.08.18   16.08.18  
לפני שבוע בסיס נוכחי
0.43 0.47 1.01 שיפוע SKEW
1.01 3.42 0.92 ריסק

מחשב את סטיית התקן הגלומה באופ המעו"ף על הכסף (ממוצע של הסדרה הקצרה והבינונית).

זיו פניני

16.08.18מדד VIX ת”א

נתוני מסחר 16/08 | 17:33

שינוי שער
-17.96 8.95 שער נוכחי
10.91 שער בסיס
שינוי
0.20
תשואה השבוע
-10.70
תשואה החודש
0.50
תשואה חודש
-19.18
תשואה 3 חודשים
-8.21
תשואה השנה
-15.88
תשואה 12 חודשים
3.80
תשואה שנה קודמת

מחשב את מחזורי המסחר באופ לפי מחירי מימוש.

זיו פניני

16.08.18יחס מחזורים P/C 1.04מחזורי מסחר

Call   Put  

סטטיסטיקה יומית

נפח במונחי
נכס בסיס
(מ' ₪)
מספר
פוזיציות
מחזור
(יחידות)
סוג
6,618 113,841 41,812 CALL חודשי קצר
505 10,496 3,192 CALL חודשי ארוך
2,714 4,096 17,144 אופציות CALL שבועיות
6,885 153,197 43,498 PUT חודשי קצר
721 15,565 4,558 PUT חודשי ארוך
2,661 5,140 16,811 אופציות PUT שבועיות
0 0 0 חוזים עתידיים שבועיים
יחס מינוף
1197.60% יחס מינוף