יחס P/C מעוף (מחזור) 1.38 יחס P/C דולר (מחזור) 0.77 ת"א 35 שער חזוי 1399.39 דולר שער חזוי 3.5977 IV 12.76

חישובי מעוף

מחשב את שווי המדד הגלום בחוזה הסינטטי שבאיזור הכסף מול המדד בפועל.

זיו פניני

13.06.19ת”א 35 / חוזה גלום

ת"א 35 גלום   ת"א 35  

נתוני מסחר

שינוי שער
0.02 1558.21 ת”א גלום
0.01 1558.14 חוזה גלום ארוך
-0.07 אינטרוול קצר / ארוך

SKEW
מחשב את הסטיות הגלומות במחירי המימוש השונים: ככל שהעקום תלול יותר כך השוק פסימי יותר ולהפך.

זיו פניני


שיפוע סקיו
מחשב את ההפרש בסטיית התקן בין זוג אופציות סביב הכסף. ככול שפער זה גדול יותר, השוק פסימי יותר, ולהיפך.

זיו פניני

13.06.19Skew

12.06.19   13.06.19  
לפני שבוע בסיס נוכחי
0.39 0.31 0.81 שיפוע SKEW
3.38 3.45 4.16 ריסק

מחשב את סטיית התקן הגלומה באופ המעו"ף על הכסף (ממוצע של הסדרה הקצרה והבינונית).

זיו פניני

13.06.19מדד VIX ת”א

נתוני מסחר 13/06 | 17:32

שינוי שער
-11.02 12.76 שער נוכחי
14.34 שער בסיס
שינוי
-8.39
תשואה השבוע
-13.02
תשואה החודש
-24.15
תשואה חודש
-1.33
תשואה 3 חודשים
-42.26
תשואה השנה
40.57
תשואה 12 חודשים
126.74
תשואה שנה קודמת

מחשב את מחזורי המסחר באופ לפי מחירי מימוש.

זיו פניני

13.06.19יחס מחזורים P/C 1.02מחזורי מסחר

Call   Put  

סטטיסטיקה יומית

נפח במונחי
נכס בסיס
(מ' ₪)
מספר
פוזיציות
מחזור
(יחידות)
סוג
3,334 64,710 21,402 CALL חודשי קצר
194 3,177 1,245 CALL חודשי ארוך
2,170 2,305 13,931 אופציות CALL שבועיות
3,395 82,651 21,790 PUT חודשי קצר
156 4,686 999 PUT חודשי ארוך
2,871 2,206 18,425 אופציות PUT שבועיות
0 0 0 חוזים עתידיים שבועיים
יחס מינוף
756.13% יחס מינוף