יחס P/C מעוף (מחזור) 1.38 יחס P/C דולר (מחזור) 0.97 ת"א 35 שער חזוי 1498.70 דולר שער חזוי 3.4930 IV 11.00

חישובי מעוף

מחשב את שווי המדד הגלום בחוזה הסינטטי שבאיזור הכסף מול המדד בפועל.

זיו פניני

22.02.18ת”א 35 / חוזה גלום

ת"א 35 גלום   ת"א 35  

נתוני מסחר

שינוי שער
-0.04 1498.70 ת”א גלום
-0.06 1498.44 חוזה גלום ארוך
-0.26 אינטרוול קצר / ארוך

SKEW
מחשב את הסטיות הגלומות במחירי המימוש השונים: ככל שהעקום תלול יותר כך השוק פסימי יותר ולהפך.

זיו פניני


שיפוע סקיו
מחשב את ההפרש בסטיית התקן בין זוג אופציות סביב הכסף. ככול שפער זה גדול יותר, השוק פסימי יותר, ולהיפך.

זיו פניני

22.02.18Skew

21.02.18   22.02.18  
לפני שבוע בסיס נוכחי
0.75 -6.26 0.56 שיפוע SKEW
2.94 2.53 4.27 ריסק

מחשב את סטיית התקן הגלומה באופ המעו"ף על הכסף (ממוצע של הסדרה הקצרה והבינונית).

זיו פניני

22.02.18מדד VIX ת”א

נתוני מסחר 22/02 | 17:33

שינוי שער
7.27 11 שער נוכחי
10.25 שער בסיס
שינוי
-2.69
תשואה השבוע
24.26
תשואה החודש
26.31
תשואה חודש
42.39
תשואה 3 חודשים
12.79
תשואה השנה
19.93
תשואה 12 חודשים
3.80
תשואה שנה קודמת

מחשב את מחזורי המסחר באופ לפי מחירי מימוש.

זיו פניני

22.02.18יחס מחזורים P/C 1.66מחזורי מסחר

Call   Put  

סטטיסטיקה יומית

נפח במונחי
נכס בסיס
(מ' ₪)
מספר
פוזיציות
מחזור
(יחידות)
סוג
5,301 53,112 35,358 CALL חודשי קצר
277 7,367 1,845 CALL חודשי ארוך
2,881 4,446 19,216 אופציות CALL שבועיות
8,780 76,553 58,556 PUT חודשי קצר
731 6,641 4,873 PUT חודשי ארוך
4,523 5,524 30,165 אופציות PUT שבועיות
0 0 0 חוזים עתידיים שבועיים
יחס מינוף
608.05% יחס מינוף