יחס P/C מעוף (מחזור) 1.38 יחס P/C דולר (מחזור) 0.90 ת"א 35 שער חזוי 1517.80 דולר שער חזוי 3.5709 IV 10.05

חישובי מעוף

מחשב את שווי המדד הגלום בחוזה הסינטטי שבאיזור הכסף מול המדד בפועל.

זיו פניני

24.05.18ת”א 35 / חוזה גלום

ת"א 35 גלום   ת"א 35  

נתוני מסחר

שינוי שער
0.10 1517.80 ת”א גלום
0.12 1518.13 חוזה גלום ארוך
0.33 אינטרוול קצר / ארוך

SKEW
מחשב את הסטיות הגלומות במחירי המימוש השונים: ככל שהעקום תלול יותר כך השוק פסימי יותר ולהפך.

זיו פניני


שיפוע סקיו
מחשב את ההפרש בסטיית התקן בין זוג אופציות סביב הכסף. ככול שפער זה גדול יותר, השוק פסימי יותר, ולהיפך.

זיו פניני

24.05.18Skew

23.05.18   24.05.18  
לפני שבוע בסיס נוכחי
0.45 3.04 0.53 שיפוע SKEW
1.08 2.81 2.24 ריסק

מחשב את סטיית התקן הגלומה באופ המעו"ף על הכסף (ממוצע של הסדרה הקצרה והבינונית).

זיו פניני

24.05.18מדד VIX ת”א

נתוני מסחר 24/05 | 17:34

שינוי שער
7.12 10.05 שער נוכחי
9.38 שער בסיס
שינוי
-3.55
תשואה השבוע
-40.56
תשואה החודש
-16.00
תשואה חודש
-14.66
תשואה 3 חודשים
-3.75
תשואה השנה
6.62
תשואה 12 חודשים
3.80
תשואה שנה קודמת

מחשב את מחזורי המסחר באופ לפי מחירי מימוש.

זיו פניני

24.05.18יחס מחזורים P/C 1.44מחזורי מסחר

Call   Put  

סטטיסטיקה יומית

נפח במונחי
נכס בסיס
(מ' ₪)
מספר
פוזיציות
מחזור
(יחידות)
סוג
3,903 38,049 25,742 CALL חודשי קצר
233 3,140 1,535 CALL חודשי ארוך
2,677 3,206 17,655 אופציות CALL שבועיות
5,637 55,037 37,174 PUT חודשי קצר
307 3,966 2,022 PUT חודשי ארוך
2,945 6,134 19,420 אופציות PUT שבועיות
0 0 0 חוזים עתידיים שבועיים
יחס מינוף
368.93% יחס מינוף