יחס P/C מעוף (מחזור) 0.85 יחס P/C דולר (מחזור) 0.50 ת"א 25 שער חזוי 1104.90 דולר שער חזוי 3.8243 IV 18.59

חישובי מעוף

מחשב את שווי המדד הגלום בחוזה הסינטטי שבאיזור הכסף מול המדד בפועל.

זיו פניני

16.05.12ת”א 25 / חוזה גלום

ת"א 25 גלום   ת"א 25  

נתוני מסחר

שינוי שער
0.12 1104.90 ת”א גלום
0.16 1105.37 חוזה גלום ארוך
0.47 אינטרוול קצר / ארוך

SKEW
מחשב את הסטיות הגלומות במחירי המימוש השונים: ככל שהעקום תלול יותר כך השוק פסימי יותר ולהפך.

זיו פניני


שיפוע סקיו
מחשב את ההפרש בסטיית התקן בין זוג אופציות סביב הכסף. ככול שפער זה גדול יותר, השוק פסימי יותר, ולהיפך.

זיו פניני

16.05.12Skew

15.05.12   16.05.12  
לפני שבוע בסיס נוכחי
0.71 0.27 0.79 שיפוע SKEW
2.91 2.13 0.33 ריסק

מחשב את סטיית התקן הגלומה באופ המעו"ף על הכסף (ממוצע של הסדרה הקצרה והבינונית).

זיו פניני

16.05.12מדד VIX ת”א

נתוני מסחר 16/05 | 16:30

שינוי שער
-13.89 18.59 שער נוכחי
21.59 שער בסיס
שינוי
9.22
 תשואה השבוע
15.75
 תשואה החודש
20.40
 תשואה חודש
0.76
 תשואה 3 חודשים
-26.98
 תשואה השנה
30.92
 תשואה 12 חודשים
70.41
 תשואה שנה קודמת

מחשב את מחזורי המסחר באופ לפי מחירי מימוש.

זיו פניני

16.05.12יחס מחזורים P/C 0.85מחזורי מסחר

Call   Put  

סטטיסטיקה יומית

נפח במונחי
נכס בסיס
(מ' ₪)		 מספר
פוזיציות		 מחזור
(יחידות)		 סוג
28,044 233,738 254,112 אופציות CALL טווח קצר
2,124 38,839 19,245 אופציות CALL טווח ארוך
23,760 193,479 215,298 אופציות PUT טווח קצר
1,532 34,714 13,881 אופציות PUT טווח ארוך
יחס מינוף
2513.79% יחס מינוף