יחס P/C מעוף (מחזור) 1.38 יחס P/C דולר (מחזור) 0.77 ת"א 35 שער חזוי 1399.39 דולר שער חזוי 3.5917 IV 11.02

חישובי מעוף

מחשב את שווי המדד הגלום בחוזה הסינטטי שבאיזור הכסף מול המדד בפועל.

זיו פניני

26.06.19ת”א 35 / חוזה גלום

ת"א 35 גלום   ת"א 35  

נתוני מסחר

שינוי שער
0.02 1573.65 ת”א גלום
0.06 1574.38 חוזה גלום ארוך
0.73 אינטרוול קצר / ארוך

SKEW
מחשב את הסטיות הגלומות במחירי המימוש השונים: ככל שהעקום תלול יותר כך השוק פסימי יותר ולהפך.

זיו פניני


שיפוע סקיו
מחשב את ההפרש בסטיית התקן בין זוג אופציות סביב הכסף. ככול שפער זה גדול יותר, השוק פסימי יותר, ולהיפך.

זיו פניני

26.06.19Skew

25.06.19   26.06.19  
לפני שבוע בסיס נוכחי
0.77 -0.35 3.53 שיפוע SKEW
2.72 2.12 -1.18 ריסק

מחשב את סטיית התקן הגלומה באופ המעו"ף על הכסף (ממוצע של הסדרה הקצרה והבינונית).

זיו פניני

26.06.19מדד VIX ת”א

נתוני מסחר 26/06 | 17:32

שינוי שער
-9.47 11.02 שער נוכחי
12.17 שער בסיס
שינוי
8.81
תשואה השבוע
-24.89
תשואה החודש
-8.00
תשואה חודש
-15.44
תשואה 3 חודשים
-50.14
תשואה השנה
8.68
תשואה 12 חודשים
126.74
תשואה שנה קודמת

מחשב את מחזורי המסחר באופ לפי מחירי מימוש.

זיו פניני

26.06.19יחס מחזורים P/C 1.01מחזורי מסחר

Call   Put  

סטטיסטיקה יומית

נפח במונחי
נכס בסיס
(מ' ₪)
מספר
פוזיציות
מחזור
(יחידות)
סוג
9,516 74,885 60,482 CALL חודשי קצר
2,260 31,534 14,364 CALL חודשי ארוך
824 546 5,235 אופציות CALL שבועיות
9,583 90,482 60,907 PUT חודשי קצר
2,155 51,658 13,694 PUT חודשי ארוך
626 579 3,977 אופציות PUT שבועיות
0 0 0 חוזים עתידיים שבועיים
יחס מינוף
1546.05% יחס מינוף