ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים - מניות
מק"מ
אג"ח מדינה חוץ או ארגון בינ"ל שאינו מוגבל בשיעור
פיקדון בבנק מסוים
אופציית PUT
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
חוזים עתידיים - מניות 1 297.38 357 0.68
מק"מ 10 47.19 28,964,500 28.92
אג"ח מדינה חוץ או ארגון בינ"ל שאינו מוגבל בשיעור 3 36.53 6,292,800 22.39
פיקדון בבנק מסוים 2 16.06 0 9.16
אופציית PUT 1 -5.02 311 0.04
אופציית CALL 1 -13.38 -311 -0.1
סה"כ 18 378.76 35,257,657 61.09

אחזקות הקרן

P500 EMINI FUT Jun19&S
TREASURY BILL B 01/02/20
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 120
TREASURY BILL B 02/27/20
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
P500 EMINI FUT Jun19&S 297.38 357 0.68
TREASURY BILL B 01/02/20 25.32 4,357,400 15.52
פיקדון בבנק מסוים 15.46 0 8.79
מקמ 120 12.54 7,700,000 7.68
TREASURY BILL B 02/27/20 10.13 1,750,000 6.21
מקמ 919 10.02 6,150,000 6.14
מקמ 1219 8.71 5,350,000 5.34
מקמ 1119 8.14 4,996,500 4.99
מקמ 419 2.97 1,819,000 1.82
מקמ 819 1.6 980,000 0.98
מקמ 719 1.47 899,000 0.9
TREASURY BILL B 12/05/19 1.08 185,400 0.66
מקמ 310 0.98 600,000 0.6
פיקדון בבנק מסוים 0.6 0 0.37
מקמ 1019 0.6 370,000 0.37
מקמ 619 0.16 100,000 0.1
דלר-0360.0M904מכירה -5.02 311 0.04
דלר-0360.0M904רכישה -13.38 -311 -0.1